Сравнение CUBE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CubeSmart (CUBE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUBE или VTI.
Основные характеристики
| CUBE | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.39% | 25.76% |
| Дох-ть за 1 год | 34.76% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | 0.02% | 8.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.63% | 15.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.76% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 2.26 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 4.13 |
| Коэф-т Мартина | 5.71 | 19.90 |
| Индекс Язвы | 6.73% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 24.00% | 12.68% |
| Макс. просадка | -93.15% | -55.45% |
| Текущая просадка | -11.63% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CUBE и VTI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CUBE и VTI
С начала года, CUBE показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CUBE имеют среднегодовую доходность 12.76%, а акции VTI немного впереди с 12.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CUBE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и VTI
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 4.27% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% | 2.49% | 2.89% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CUBE и VTI
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и VTI
CubeSmart (CUBE) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что CUBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.