Сравнение CUBE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CubeSmart (CUBE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CUBE и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUBE и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 4.35% | -11.59% | -4.53% | 20.50% | -26.31% | 74.59% | 11.67% | 14.12% | 3.42% | 12.74% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, CUBE показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции CUBE уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.28% против 13.69% соответственно.
CUBE
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- -7.07%
- 1 год
- -8.21%
- 3 года*
- -2.94%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 5.28%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUBE vs. VTI — Ранг доходности на риск
CUBE
VTI
Сравнение CUBE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUBE | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.98 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | 1.52 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.54 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 7.30 | -8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUBE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.98 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.61 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.75 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между CUBE и VTI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и VTI
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 5.75% | 5.77% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок CUBE и VTI
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUBE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -55.45% | -37.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -12.30% | -5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -25.36% | -11.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -35.00% | -6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.83% | -5.54% | -21.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.06% | -8.08% | -13.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 2.60% | +6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и VTI
CubeSmart (CUBE) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что CUBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUBE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 5.48% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 9.75% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 19.02% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 17.41% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 18.29% | +7.05% |