Сравнение CU71.L с IGLN.L
CU71.L (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - CU71.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, CU71.L returned 2.15%/yr vs 14.18%/yr for IGLN.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. CU71.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности CU71.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CU71.L торгуется в GBp, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU71.L показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции CU71.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 2.15% против 14.18% соответственно.
CU71.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 2.15%
IGLN.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 27.94%
- 5 лет*
- 19.72%
- 10 лет*
- 14.18%
Сравнение доходности по годам CU71.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU71.L iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | -0.14% | -0.08% | 3.77% | -1.43% | 1.45% | -1.10% | 3.33% | 2.76% | 7.03% | -7.76% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 4.12% | 53.17% | 28.35% | 7.77% | 11.79% | -3.12% | 20.51% | 13.78% | 4.54% | 2.01% |
Correlation
The correlation between CU71.L and IGLN.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2013 г. | 0.27 |
The correlation between CU71.L and IGLN.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU71.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
CU71.L
IGLN.L
Сравнение CU71.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU71.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.86 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 4.95 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU71.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.35 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 1.17 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.87 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.52 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CU71.L и IGLN.L
Максимальная просадка CU71.L за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU71.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU71.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -41.86% | +21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -17.53% | +12.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.33% | -17.53% | +10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.69% | -17.53% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -22.37% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -16.35% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -14.94% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 6.59% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU71.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) составляет 1.45%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что CU71.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU71.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 5.98% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 21.12% | -16.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 24.08% | -18.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 16.81% | -8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.55% | 16.35% | -6.80% |
Сравнение комиссий CU71.L и IGLN.L
CU71.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU71.L и IGLN.L
Ни CU71.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CU71.L and IGLN.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CU71.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CU71.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IGLN.L.
CU71.L is categorized as Government Bonds, while IGLN.L is Gold. CU71.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.07% for CU71.L and 0.25% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для CU71.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор