Сравнение CU71.L с EIMI.L
CU71.L (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CU71.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CU71.L returned 2.15%/yr vs 11.09%/yr for EIMI.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CU71.L charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.
Доходность
Сравнение доходности CU71.L и EIMI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CU71.L торгуется в GBp, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU71.L показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 24.75%. За последние 10 лет акции CU71.L уступали акциям EIMI.L по среднегодовой доходности: 2.15% против 11.09% соответственно.
CU71.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 2.15%
EIMI.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 24.75%
- 6 месяцев
- 26.33%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам CU71.L и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU71.L iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | -0.14% | -0.08% | 3.77% | -1.43% | 1.45% | -1.10% | 3.33% | 2.76% | 7.03% | -7.76% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 24.75% | 22.75% | 9.23% | 5.48% | -10.12% | 0.29% | 15.31% | 11.94% | -9.08% | 25.11% |
Correlation
The correlation between CU71.L and EIMI.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2014 г. | -0.01 |
The correlation between CU71.L and EIMI.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU71.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
CU71.L
EIMI.L
Сравнение CU71.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU71.L | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.53 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 4.78 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 16.25 | -14.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU71.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.83 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.53 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.60 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.47 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CU71.L и EIMI.L
Максимальная просадка CU71.L за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU71.L и EIMI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU71.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -31.70% | +11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -10.58% | +5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.33% | -15.79% | +8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.69% | -22.27% | +6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -26.10% | +5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -2.29% | -10.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -8.72% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 3.12% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU71.L и EIMI.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) составляет 1.45%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что CU71.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU71.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 7.58% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 15.58% | -11.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 17.91% | -11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 16.61% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.55% | 18.39% | -8.84% |
Сравнение комиссий CU71.L и EIMI.L
CU71.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU71.L и EIMI.L
Ни CU71.L, ни EIMI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CU71.L and EIMI.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CU71.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CU71.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for EIMI.L.
CU71.L is categorized as Government Bonds, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. CU71.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.07% for CU71.L and 0.18% for EIMI.L.
Подберите оптимальное распределение для CU71.L и EIMI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор