Сравнение CU2G.L с PACW.L
CU2G.L (Amundi MSCI USA UCITS USD) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both exchange-traded funds - CU2G.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while PACW.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, CU2G.L returned 29.23% vs 30.12% for PACW.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CU2G.L charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности CU2G.L и PACW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CU2G.L торгуется в GBp, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU2G.L показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у PACW.L с доходностью 11.92%.
CU2G.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- 15.30%
PACW.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CU2G.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CU2G.L Amundi MSCI USA UCITS USD | 12.62% | 4.59% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 11.92% | 9.58% |
Correlation
The correlation between CU2G.L and PACW.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between CU2G.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU2G.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
CU2G.L
PACW.L
Сравнение CU2G.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU2G.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.55 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 4.27 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 17.43 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU2G.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.89 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CU2G.L и PACW.L
Максимальная просадка CU2G.L за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки PACW.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU2G.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU2G.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -17.68% | -8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.93% | -7.06% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.46% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -3.02% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.73% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU2G.L и PACW.L
Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что CU2G.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU2G.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 2.93% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 7.75% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.71% | 10.42% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 13.91% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 13.91% | +1.84% |
Сравнение комиссий CU2G.L и PACW.L
CU2G.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU2G.L и PACW.L
CU2G.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CU2G.L Amundi MSCI USA UCITS USD | 0.00% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
CU2G.L and PACW.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for CU2G.L.
CU2G.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while PACW.L is Global Equities. CU2G.L tracks Russell 1000 TR USD, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.18% for CU2G.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для CU2G.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор