PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CU2G.L с LGUG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CU2G.L с LGUG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CU2G.L (Amundi MSCI USA UCITS USD) and LGUG.L (L&G US Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from Amundi and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, CU2G.L returned 12.88%/yr vs 14.75%/yr for LGUG.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CU2G.L charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for LGUG.L.

Доходность

Сравнение доходности CU2G.L и LGUG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CU2G.L показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у LGUG.L с доходностью 9.78%.

CU2G.L

1 день
-1.19%
1 месяц
4.90%
С начала года
11.27%
6 месяцев
10.79%
1 год
27.68%
3 года*
16.43%
5 лет*
12.88%
10 лет*
15.00%

LGUG.L

1 день
-0.64%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.05%
3 года*
19.23%
5 лет*
14.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU2G.L и LGUG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CU2G.L
Amundi MSCI USA UCITS USD		11.27%6.37%21.31%20.11%-10.63%29.15%16.42%26.58%-8.15%
LGUG.L
L&G US Equity UCITS ETF		9.78%9.75%27.44%21.53%-10.98%29.52%17.11%26.81%-29.04%

Correlation

The correlation between CU2G.L and LGUG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2018 г.

0.95

The correlation between CU2G.L and LGUG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CU2G.L и LGUG.L

Секторы
CU2G.L
LGUG.L

Технологии

29.4%
38.3%

Здравоохранение

13.0%
8.6%

Финансовые услуги

11.7%
11.1%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.8%
11.2%

Промышленность

8.4%
7.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.7%

Энергетика

4.4%
3.3%

Недвижимость

2.5%
1.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.0%

Сырьевые материалы

2.3%
1.6%

Технологии

CU2G.L
29.4%
LGUG.L
38.3%

Здравоохранение

CU2G.L
13.0%
LGUG.L
8.6%

Финансовые услуги

CU2G.L
11.7%
LGUG.L
11.1%

Потребительский циклический сектор

CU2G.L
11.0%
LGUG.L
10.1%

Коммуникационные услуги

CU2G.L
8.8%
LGUG.L
11.2%

Промышленность

CU2G.L
8.4%
LGUG.L
7.6%

Потребительский защитный сектор

CU2G.L
6.3%
LGUG.L
4.7%

Энергетика

CU2G.L
4.4%
LGUG.L
3.3%

Недвижимость

CU2G.L
2.5%
LGUG.L
1.6%

Коммунальные услуги

CU2G.L
2.3%
LGUG.L
2.0%

Сырьевые материалы

CU2G.L
2.3%
LGUG.L
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA UCITS USD

L&G US Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с CU2G.L:
CU2G.L с CSPX.LCU2G.L с CSP1.LCU2G.L с VWRD.LCU2G.L с SPYL.DECU2G.L с 500U.LCU2G.L с 500G.LCU2G.L с ACWL.L
Часто сравнивают с LGUG.L:
LGUG.L с VNRG.LLGUG.L с FUQA.LLGUG.L с CNKY.LLGUG.L с SUUS.LLGUG.L с HSUS.LLGUG.L с XDN0.LLGUG.L с QQQM

Доходность на риск

CU2G.L vs. LGUG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CU2G.L
Ранг доходности на риск CU2G.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU2G.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU2G.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU2G.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU2G.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU2G.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
LGUG.L
Ранг доходности на риск LGUG.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUG.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUG.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUG.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUG.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU2G.L c LGUG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CU2G.LLGUG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.58

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.48

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.48

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

11.80

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CU2G.L vs. LGUG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU2G.L на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUG.L равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU2G.L и LGUG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CU2G.LLGUG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.58

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.73

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.53

+0.23

Просадки

Сравнение просадок CU2G.L и LGUG.L

Максимальная просадка CU2G.L за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки LGUG.L в -30.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU2G.L и LGUG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CU2G.LLGUG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-30.90%

+4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-8.01%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

-21.49%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-21.49%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.92%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-7.16%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.37%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CU2G.L и LGUG.L

Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что CU2G.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGUG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CU2G.LLGUG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.81%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

7.55%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

10.82%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

20.29%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

21.50%

-0.90%

Сравнение комиссий CU2G.L и LGUG.L

CU2G.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LGUG.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CU2G.L и LGUG.L

Ни CU2G.L, ни LGUG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CU2G.L and LGUG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGUG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for CU2G.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Amundi and Legal & General. Their fees differ too: 0.18% for CU2G.L and 0.05% for LGUG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU2G.L и LGUG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор