PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CU1.L с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CU1.L с CSPX.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CU1.L (iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)) and CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CU1.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CU1.L returned 15.31%/yr vs 15.64%/yr for CSPX.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CU1.L charges 0.33%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.L.

Доходность

Сравнение доходности CU1.L и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CU1.L торгуется в GBp, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CU1.L показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 10.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CU1.L имеют среднегодовую доходность 15.31%, а акции CSPX.L немного впереди с 15.64%.

CU1.L

1 день
-1.05%
1 месяц
-0.10%
С начала года
9.26%
6 месяцев
9.37%
1 год
25.41%
3 года*
19.17%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.31%

CSPX.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.84%
С начала года
10.58%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.50%
3 года*
19.41%
5 лет*
14.13%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU1.L и CSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CU1.L
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)		9.26%9.22%27.38%20.66%-10.62%28.72%16.30%26.24%-0.58%10.75%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		9.73%9.09%27.44%20.40%-9.06%30.58%14.17%25.59%0.15%11.09%

Correlation

The correlation between CU1.L and CSPX.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.87

The correlation between CU1.L and CSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CU1.L и CSPX.L

Секторы
CU1.L
CSPX.L

Технологии

38.5%
39.1%

Финансовые услуги

11.5%
11.5%

Коммуникационные услуги

10.2%
10.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.5%

Промышленность

8.6%
8.2%

Здравоохранение

8.5%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.6%

Энергетика

3.1%
3.0%

Коммунальные услуги

2.1%
2.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Технологии

CU1.L
38.5%
CSPX.L
39.1%

Финансовые услуги

CU1.L
11.5%
CSPX.L
11.5%

Коммуникационные услуги

CU1.L
10.2%
CSPX.L
10.2%

Потребительский циклический сектор

CU1.L
9.6%
CSPX.L
9.5%

Промышленность

CU1.L
8.6%
CSPX.L
8.2%

Здравоохранение

CU1.L
8.5%
CSPX.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

CU1.L
4.5%
CSPX.L
4.6%

Энергетика

CU1.L
3.1%
CSPX.L
3.0%

Коммунальные услуги

CU1.L
2.1%
CSPX.L
2.2%

Сырьевые материалы

CU1.L
1.8%
CSPX.L
1.7%

Недвижимость

CU1.L
1.8%
CSPX.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CU1.L:
CU1.L с XDUS.LCU1.L с CSP1.LCU1.L с QQQCU1.L с VUGCU1.L с LGUG.LCU1.L с ISDU.LCU1.L с SPXL
Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV

Доходность на риск

CU1.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CU1.L
Ранг доходности на риск CU1.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU1.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU1.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU1.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU1.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU1.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU1.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CU1.LCSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.24

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.11

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.79

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

12.65

-1.40

CU1.L vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU1.L на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.L равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU1.L и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CU1.L и CSPX.L

Максимальная просадка CU1.L за все время составила -98.42%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU1.L и CSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CU1.LCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.42%

-25.99%

-72.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-7.22%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-21.16%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-21.16%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.87%

-25.99%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-0.57%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-3.28%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.17%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CU1.L и CSPX.L

iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) имеют волатильность 3.73% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CU1.LCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.81%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

9.15%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

12.22%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

15.49%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

16.25%

+2.15%

Сравнение комиссий CU1.L и CSPX.L

CU1.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CU1.L и CSPX.L

Ни CU1.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CU1.L and CSPX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for CU1.L.

CU1.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while CSPX.L is S&P 500. CU1.L tracks Russell 1000 TR USD, while CSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.33% for CU1.L and 0.07% for CSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU1.L и CSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор