Сравнение CTVA с CF
CTVA (Corteva, Inc.) and CF (CF Industries Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Agricultural Inputs industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, CTVA returned 12.31%/yr vs 18.55%/yr for CF. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTVA и CF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTVA показывает доходность 16.60%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 52.19%.
CTVA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 19.69%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- —
CF
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- 52.19%
- 6 месяцев
- 48.44%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 18.28%
Сравнение доходности по годам CTVA и CF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | 16.60% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 23.55% | 33.49% | 2.91% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 52.19% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 18.49% |
Correlation
The correlation between CTVA and CF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2019 г. | 0.50 |
The correlation between CTVA and CF shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTVA:
$52.41B
CF:
$18.01B
CTVA:
$1.72
CF:
$11.08
CTVA:
45.34
CF:
10.53
CTVA:
2.94
CF:
2.50
CTVA:
2.15
CF:
2.18
CTVA:
$17.89B
CF:
$7.41B
CTVA:
$6.00B
CF:
$2.99B
CTVA:
$2.68B
CF:
$2.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTVA vs. CF — Ранг доходности на риск
CTVA
CF
Сравнение CTVA c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corteva, Inc. (CTVA) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTVA | CF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.17 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 2.09 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTVA | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.70 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CTVA и CF
Максимальная просадка CTVA за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTVA и CF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTVA | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.76% | -76.73% | +41.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.71% | -24.87% | +4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.41% | -29.16% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.76% | -48.36% | +13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -14.92% | +6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -24.94% | +14.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 13.92% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTVA и CF
Текущая волатильность для Corteva, Inc. (CTVA) составляет 7.80%, в то время как у CF Industries Holdings, Inc. (CF) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что CTVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTVA | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 15.00% | -7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 35.09% | -19.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 41.88% | -18.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 38.16% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.69% | 40.41% | -7.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTVA и CF
Дивидендная доходность CTVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности CF в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.72% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
CTVA Corteva, Inc. | 0.93% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTVA и CF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corteva, Inc. и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTVA и CF
CTVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
CTVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 725.00M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
CTVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 720.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
Часто задаваемые вопросы
CTVA and CF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CF has higher volatility (15.00%) compared to CTVA (7.80%). In terms of maximum drawdown, CTVA dropped -34.76% vs CF's -76.73%.
CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTVA и CF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор