PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение CTSH с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTSH с VTI

Последнее обновление 12 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTSH или VTI.

Корреляция

Корреляция между CTSH и VTI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CTSH и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.81%
-9.72%
WANT
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTSH:

0.08

VTI:

0.21

Коэф-т Сортино

CTSH:

0.28

VTI:

0.43

Коэф-т Омега

CTSH:

1.04

VTI:

1.06

Коэф-т Кальмара

CTSH:

0.07

VTI:

0.21

Коэф-т Мартина

CTSH:

0.29

VTI:

0.98

Индекс Язвы

CTSH:

6.38%

VTI:

4.10%

Дневная вол-ть

CTSH:

24.61%

VTI:

19.57%

Макс. просадка

CTSH:

-71.38%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

CTSH:

-22.37%

VTI:

-13.35%

Доходность по периодам

С начала года, CTSH показывает доходность -8.44%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -9.37%. За последние 10 лет акции CTSH уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.25% против 11.08% соответственно.

CTSH

С начала года

-8.44%

1 месяц

-11.73%

6 месяцев

-6.92%

1 год

0.99%

5 лет

6.87%

10 лет

2.25%

VTI

С начала года

-9.37%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

-7.90%

1 год

3.33%

5 лет

15.17%

10 лет

11.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTSH и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTSH
Ранг риск-скорректированной доходности CTSH, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTSH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSH, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTSH c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WANT, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
WANT: -0.13
SCHD: 0.06
Коэффициент Сортино WANT, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
WANT: 0.32
SCHD: 0.19
Коэффициент Омега WANT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WANT: 1.04
SCHD: 1.03
Коэффициент Кальмара WANT, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
WANT: -0.12
SCHD: 0.05
Коэффициент Мартина WANT, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WANT: -0.45
SCHD: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа CTSH на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTSH и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.06
WANT
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTSH и VTI

Дивидендная доходность CTSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности VTI в 1.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок CTSH и VTI

Максимальная просадка CTSH за все время составила -71.38%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSH и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.18%
-12.75%
WANT
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности CTSH и VTI

Текущая волатильность для Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) составляет NaN%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что CTSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.17%
11.03%
WANT
SCHD

Пользовательские портфели с CTSH или VTI

Dividents
-8%
YTD
KO
O
VZ
BWMX
VTI
HIW
1 / 2

Последние обсуждения

Screener

Can someone guide me on how to use the ETF and stock screener ? I have tried several times with no luck .....

michael

14 октября 24 г. Posted in general
204

Portfolio by date created

Is there a way to check portfolios by date created

Ryan M Dorsey

07 июня 24 г. Posted in general
466

Uploading brokerage portfolios

Hi Guys,

Is there a way to upload or view and analyse broker portfolios in Portfolio Lab ? It would be a very useful feature.

Thanks

Kaushik Banerjee

06 мая 24 г. Posted in general
995