PortfoliosLab logo
Сравнение CTSH с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CTSH и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CTSH и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.74%
67.42%
CTSH
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTSH:

0.33

JEPI:

0.37

Коэф-т Сортино

CTSH:

0.63

JEPI:

0.62

Коэф-т Омега

CTSH:

1.08

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

CTSH:

0.29

JEPI:

0.39

Коэф-т Мартина

CTSH:

1.10

JEPI:

1.79

Индекс Язвы

CTSH:

7.45%

JEPI:

2.86%

Дневная вол-ть

CTSH:

24.90%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

CTSH:

-71.38%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

CTSH:

-20.16%

JEPI:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, CTSH показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.67%.


CTSH

С начала года

-5.83%

1 месяц

-6.97%

6 месяцев

-2.83%

1 год

9.50%

5 лет

6.80%

10 лет

2.99%

JEPI

С начала года

-2.67%

1 месяц

-3.49%

6 месяцев

-3.57%

1 год

5.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTSH и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CTSH
Ранг риск-скорректированной доходности CTSH, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTSH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTSH c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CTSH, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CTSH: 0.33
JEPI: 0.37
Коэффициент Сортино CTSH, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTSH: 0.63
JEPI: 0.62
Коэффициент Омега CTSH, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTSH: 1.08
JEPI: 1.10
Коэффициент Кальмара CTSH, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CTSH: 0.29
JEPI: 0.39
Коэффициент Мартина CTSH, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTSH: 1.10
JEPI: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа CTSH на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTSH и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.37
CTSH
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTSH и JEPI

Дивидендная доходность CTSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности JEPI в 7.88%


TTM20242023202220212020201920182017
CTSH
Cognizant Technology Solutions Corporation
1.68%1.56%1.54%1.89%1.08%1.07%1.29%1.26%0.63%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.88%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTSH и JEPI

Максимальная просадка CTSH за все время составила -71.38%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSH и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.16%
-6.74%
CTSH
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности CTSH и JEPI

Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) имеет более высокую волатильность в 14.49% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что CTSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.49%
11.07%
CTSH
JEPI