PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTRN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTRN с VOO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Citi Trends, Inc. (CTRN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRN или VOO.

Корреляция

Корреляция между CTRN и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CTRN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citi Trends, Inc. (CTRN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTRN:

-0.01

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

CTRN:

0.40

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

CTRN:

1.05

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

CTRN:

-0.01

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

CTRN:

-0.05

VOO:

2.18

Индекс Язвы

CTRN:

22.17%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

CTRN:

57.98%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

CTRN:

-87.25%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CTRN:

-78.85%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, CTRN показывает доходность -12.61%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции CTRN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.55% против 12.42% соответственно.

CTRN

С начала года

-12.61%

1 месяц

11.31%

6 месяцев

20.29%

1 год

-0.39%

5 лет

13.55%

10 лет

0.55%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.92%

5 лет

15.85%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTRN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRN
Ранг риск-скорректированной доходности CTRN, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTRN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citi Trends, Inc. (CTRN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTRN на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRN и VOO

CTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTRN
Citi Trends, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%1.38%1.57%1.13%1.27%0.56%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CTRN и VOO

Максимальная просадка CTRN за все время составила -87.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CTRN и VOO

Загрузка...