PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTRN с ROST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTRN с ROST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CTRN (Citi Trends, Inc.) and ROST (Ross Stores, Inc.) are both stocks. Both operate in the Apparel Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, CTRN returned 12.00%/yr vs 17.25%/yr for ROST. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTRN и ROST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citi Trends, Inc. (CTRN) и Ross Stores, Inc. (ROST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTRN показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у ROST с доходностью 29.65%. За последние 10 лет акции CTRN уступали акциям ROST по среднегодовой доходности: 12.00% против 17.25% соответственно.

CTRN

1 день
0.89%
1 месяц
-1.24%
С начала года
11.26%
6 месяцев
3.05%
1 год
37.13%
3 года*
45.67%
5 лет*
-11.36%
10 лет*
12.00%

ROST

1 день
0.19%
1 месяц
2.48%
С начала года
29.65%
6 месяцев
32.19%
1 год
65.17%
3 года*
32.48%
5 лет*
15.58%
10 лет*
17.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTRN и ROST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTRN
Citi Trends, Inc.		11.26%58.32%-7.18%6.80%-72.05%90.72%115.75%15.46%-21.94%42.63%
ROST
Ross Stores, Inc.		29.65%20.41%10.39%20.64%2.94%-6.03%5.81%41.72%4.78%23.53%

Correlation

The correlation between CTRN and ROST is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2005 г.

0.41

The correlation between CTRN and ROST shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CTRN:

$1.95

ROST:

$7.15

Коэффициент P/E

CTRN:

23.69

ROST:

32.59

Коэффициент PEG

CTRN:

0.54

ROST:

3.69

Коэффициент P/S

CTRN:

0.46

ROST:

3.17

Общая выручка (12 мес.)

CTRN:

$618.23M

ROST:

$23.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTRN:

$230.72M

ROST:

$4.95B

EBITDA (12 мес.)

CTRN:

$18.18M

ROST:

$3.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Citi Trends, Inc.

Ross Stores, Inc.

Часто сравнивают с CTRN:
CTRN с GESCTRN с VOO
Часто сравнивают с ROST:
ROST с TJXROST с VYMROST с LULUROST с DGROST с PGRROST с SPYROST с OGS

Доходность на риск

CTRN vs. ROST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRN
Ранг доходности на риск CTRN: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRN: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ROST
Ранг доходности на риск ROST: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROST: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROST: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROST: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROST: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROST: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTRN c ROST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citi Trends, Inc. (CTRN) и Ross Stores, Inc. (ROST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTRNROSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.66

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
4.06

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.51

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

5.60

-4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.62

17.48

-13.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTRN vs. ROST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTRN на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа ROST равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRN и ROST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTRNROSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.66

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.53

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.55

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.45

-0.35

Просадки

Сравнение просадок CTRN и ROST

Максимальная просадка CTRN за все время составила -87.25%, что больше максимальной просадки ROST в -82.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRN и ROST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTRNROSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.25%

-82.23%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.81%

-11.70%

-18.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.96%

-21.08%

-35.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.68%

-44.13%

-41.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.25%

-51.41%

-35.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.36%

-0.75%

-56.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.16%

-17.95%

-41.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

3.74%

+6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CTRN и ROST

Citi Trends, Inc. (CTRN) имеет более высокую волатильность в 23.46% по сравнению с Ross Stores, Inc. (ROST) с волатильностью 12.39%. Это указывает на то, что CTRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTRNROSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.46%

12.39%

+11.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.02%

18.33%

+24.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.00%

24.64%

+29.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.61%

29.54%

+32.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.71%

31.61%

+26.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRN и ROST

CTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRN
Citi Trends, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%1.38%1.57%1.13%1.27%0.56%
ROST
Ross Stores, Inc.		0.71%0.90%0.97%0.97%1.07%1.00%0.23%1.10%1.08%0.80%0.82%4.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTRN и ROST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citi Trends, Inc. и Ross Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B202220232024202520260
6.01B
(CTRN) Общая выручка
(ROST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CTRN and ROST have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTRN has higher volatility (23.46%) compared to ROST (12.39%). In terms of maximum drawdown, CTRN dropped -87.25% vs ROST's -82.23%.

ROST currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTRN и ROST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор