Сравнение CTRE с FALN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).
FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRE или FALN.
Основные характеристики
| CTRE | FALN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.74% | 1.13% |
| Дох-ть за 1 год | 36.50% | 11.29% |
| Дох-ть за 3 года | 6.65% | 1.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.62% | 4.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 20.09% | 5.85% |
| Макс. просадка | -67.43% | -29.22% |
| Current Drawdown | 0.00% | -1.83% |
Корреляция
Корреляция между CTRE и FALN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и FALN
С начала года, CTRE показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью 1.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTRE c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и FALN
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности FALN в 5.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 4.53% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.73% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 5.86% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и FALN
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и FALN
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.