PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTRE с FALN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTRE с FALN

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).

FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRE или FALN.

Корреляция

Корреляция между CTRE и FALN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CTRE и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTRE:

0.88

FALN:

1.03

Коэф-т Сортино

CTRE:

1.37

FALN:

1.41

Коэф-т Омега

CTRE:

1.17

FALN:

1.21

Коэф-т Кальмара

CTRE:

0.88

FALN:

1.13

Коэф-т Мартина

CTRE:

1.92

FALN:

5.55

Индекс Язвы

CTRE:

10.60%

FALN:

1.20%

Дневная вол-ть

CTRE:

21.87%

FALN:

6.82%

Макс. просадка

CTRE:

-67.43%

FALN:

-29.22%

Текущая просадка

CTRE:

-11.84%

FALN:

-0.65%

Доходность по периодам

С начала года, CTRE показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью 1.49%.

CTRE

С начала года

5.77%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

-6.00%

1 год

19.17%

5 лет

17.48%

10 лет

13.30%

FALN

С начала года

1.49%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

1.30%

1 год

6.97%

5 лет

7.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTRE и FALN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRE
Ранг риск-скорректированной доходности CTRE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
FALN
Ранг риск-скорректированной доходности FALN, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FALN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTRE c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTRE на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FALN равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRE и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRE и FALN

Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности FALN в 6.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		4.26%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%5.55%5.52%4.44%5.84%48.70%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.34%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTRE и FALN

Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CTRE и FALN

CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...