PortfoliosLab logo
Сравнение CTRE с FALN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CTRE и FALN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CTRE и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
228.84%
71.33%
CTRE
FALN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTRE:

1.06

FALN:

1.04

Коэф-т Сортино

CTRE:

1.52

FALN:

1.48

Коэф-т Омега

CTRE:

1.20

FALN:

1.23

Коэф-т Кальмара

CTRE:

0.98

FALN:

1.18

Коэф-т Мартина

CTRE:

2.20

FALN:

6.16

Индекс Язвы

CTRE:

10.38%

FALN:

1.14%

Дневная вол-ть

CTRE:

21.62%

FALN:

6.74%

Макс. просадка

CTRE:

-67.43%

FALN:

-29.22%

Текущая просадка

CTRE:

-12.41%

FALN:

-1.79%

Доходность по периодам

С начала года, CTRE показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью 0.32%.


CTRE

С начала года

5.10%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

-7.08%

1 год

20.75%

5 лет

19.01%

10 лет

13.75%

FALN

С начала года

0.32%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

0.74%

1 год

7.01%

5 лет

7.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTRE и FALN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CTRE
Ранг риск-скорректированной доходности CTRE, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

FALN
Ранг риск-скорректированной доходности FALN, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FALN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTRE c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CTRE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CTRE: 1.06
FALN: 1.04
Коэффициент Сортино CTRE, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTRE: 1.52
FALN: 1.48
Коэффициент Омега CTRE, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTRE: 1.20
FALN: 1.23
Коэффициент Кальмара CTRE, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CTRE: 0.98
FALN: 1.18
Коэффициент Мартина CTRE, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTRE: 2.20
FALN: 6.16

Показатель коэффициента Шарпа CTRE на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FALN равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRE и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
1.04
CTRE
FALN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRE и FALN

Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности FALN в 6.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTRE
CareTrust REIT, Inc.
4.29%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%5.55%5.52%4.44%5.84%48.70%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6.30%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTRE и FALN

Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.41%
-1.79%
CTRE
FALN

Волатильность

Сравнение волатильности CTRE и FALN

CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.62%
5.26%
CTRE
FALN