Сравнение CTRE с EPRT
CTRE (CareTrust REIT, Inc.) and EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CTRE in REIT - Healthcare Facilities, EPRT in REIT - Diversified. Over the past 5 years, CTRE returned 15.96%/yr vs 6.11%/yr for EPRT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и EPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у EPRT с доходностью 1.19%.
CTRE
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- 16.26%
EPRT
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTRE и EPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 6.30% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 14.04% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 1.19% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 3.10% |
Correlation
The correlation between CTRE and EPRT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between CTRE and EPRT has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CTRE:
$8.52B
EPRT:
$6.30B
CTRE:
$1.61
EPRT:
$1.26
CTRE:
23.65
EPRT:
23.53
CTRE:
0.60
EPRT:
1.85
CTRE:
16.92
EPRT:
10.21
CTRE:
2.06
EPRT:
1.44
CTRE:
$468.13M
EPRT:
$591.33M
CTRE:
$406.50M
EPRT:
$502.46M
CTRE:
$490.99M
EPRT:
$476.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTRE vs. EPRT — Ранг доходности на риск
CTRE
EPRT
Сравнение CTRE c EPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTRE | EPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.96 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.47 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | -0.94 | +12.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTRE | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | -0.35 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.27 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.39 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и EPRT
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что меньше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и EPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTRE | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -73.67% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -13.23% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.19% | -20.31% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.98% | -38.42% | +7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -13.23% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -13.94% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 6.57% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и EPRT
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTRE | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.26% | 4.81% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.20% | 12.77% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.63% | 17.74% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 22.60% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.32% | 38.56% | -3.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и EPRT
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности EPRT в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.67% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.11% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRE и EPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTRE и EPRT
CTRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.28M при выручке в 142.78M, что соответствует валовой рентабельности в 99.7%.
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.30M при выручке в 158.80M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
CTRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.94M при выручке в 142.78M, что соответствует операционной рентабельности 89.6%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.65M при выручке в 158.80M, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.
CTRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.21M при выручке в 142.78M, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.79M при выручке в 158.80M, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.
Часто задаваемые вопросы
CTRE and EPRT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTRE has higher volatility (9.26%) compared to EPRT (4.81%). In terms of maximum drawdown, CTRE dropped -67.43% vs EPRT's -73.67%.
CTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTRE и EPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор