PortfoliosLab logo
Сравнение CTRE с EPRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CTRE и EPRT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CTRE и EPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
140.33%
216.76%
CTRE
EPRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTRE:

1.06

EPRT:

1.14

Коэф-т Сортино

CTRE:

1.52

EPRT:

1.67

Коэф-т Омега

CTRE:

1.20

EPRT:

1.21

Коэф-т Кальмара

CTRE:

0.98

EPRT:

1.63

Коэф-т Мартина

CTRE:

2.20

EPRT:

5.21

Индекс Язвы

CTRE:

10.38%

EPRT:

4.87%

Дневная вол-ть

CTRE:

21.62%

EPRT:

22.35%

Макс. просадка

CTRE:

-67.43%

EPRT:

-73.67%

Текущая просадка

CTRE:

-12.41%

EPRT:

-5.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTRE:

$5.27B

EPRT:

$6.28B

EPS

CTRE:

$0.80

EPRT:

$1.16

Коэффициент P/E

CTRE:

35.13

EPRT:

27.35

Коэффициент P/S

CTRE:

17.80

EPRT:

13.22

Коэффициент P/B

CTRE:

1.82

EPRT:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

CTRE:

$208.47M

EPRT:

$475.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

CTRE:

$181.18M

EPRT:

$439.66M

EBITDA (12 мес.)

CTRE:

$180.92M

EPRT:

$449.06M

Доходность по периодам

С начала года, CTRE показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у EPRT с доходностью 2.37%.


CTRE

С начала года

5.10%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

-7.08%

1 год

20.75%

5 лет

19.01%

10 лет

13.75%

EPRT

С начала года

2.37%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

-0.84%

1 год

28.25%

5 лет

27.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTRE и EPRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CTRE
Ранг риск-скорректированной доходности CTRE, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

EPRT
Ранг риск-скорректированной доходности EPRT, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPRT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTRE c EPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CTRE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CTRE: 1.06
EPRT: 1.14
Коэффициент Сортино CTRE, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTRE: 1.52
EPRT: 1.67
Коэффициент Омега CTRE, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTRE: 1.20
EPRT: 1.21
Коэффициент Кальмара CTRE, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CTRE: 0.98
EPRT: 1.63
Коэффициент Мартина CTRE, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTRE: 2.20
EPRT: 5.21

Показатель коэффициента Шарпа CTRE на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPRT равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRE и EPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
1.14
CTRE
EPRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRE и EPRT

Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности EPRT в 3.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTRE
CareTrust REIT, Inc.
4.29%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%5.55%5.52%4.44%5.84%48.70%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.
3.69%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTRE и EPRT

Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что меньше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и EPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.41%
-5.78%
CTRE
EPRT

Волатильность

Сравнение волатильности CTRE и EPRT

Текущая волатильность для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) составляет 7.62%, в то время как у Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что CTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.62%
11.63%
CTRE
EPRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTRE и EPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию