PortfoliosLab logo
Сравнение CTRA с EPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CTRA и EPD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности CTRA и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coterra Energy Inc. (CTRA) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.71%
15.33%
CTRA
EPD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTRA:

0.41

EPD:

2.28

Коэф-т Сортино

CTRA:

0.75

EPD:

3.22

Коэф-т Омега

CTRA:

1.09

EPD:

1.42

Коэф-т Кальмара

CTRA:

0.33

EPD:

2.62

Коэф-т Мартина

CTRA:

1.01

EPD:

9.65

Индекс Язвы

CTRA:

9.71%

EPD:

3.14%

Дневная вол-ть

CTRA:

23.74%

EPD:

13.27%

Макс. просадка

CTRA:

-74.41%

EPD:

-58.78%

Текущая просадка

CTRA:

-14.80%

EPD:

-5.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTRA:

$19.99B

EPD:

$70.32B

EPS

CTRA:

$1.65

EPD:

$2.66

Цена/прибыль

CTRA:

16.45

EPD:

12.20

PEG коэффициент

CTRA:

44.67

EPD:

3.15

Общая выручка (12 мес.)

CTRA:

$4.02B

EPD:

$41.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTRA:

$1.32B

EPD:

$5.18B

EBITDA (12 мес.)

CTRA:

$2.47B

EPD:

$7.27B

Доходность по периодам

С начала года, CTRA показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции CTRA уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 1.88% против 6.58% соответственно.


CTRA

С начала года

6.30%

1 месяц

9.21%

6 месяцев

3.71%

1 год

8.92%

5 лет

14.79%

10 лет

1.88%

EPD

С начала года

3.44%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

15.33%

1 год

29.75%

5 лет

11.10%

10 лет

6.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTRA и EPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CTRA
Ранг риск-скорректированной доходности CTRA, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTRA c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coterra Energy Inc. (CTRA) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CTRA, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.412.28
Коэффициент Сортино CTRA, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.753.22
Коэффициент Омега CTRA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.091.42
Коэффициент Кальмара CTRA, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.332.62
Коэффициент Мартина CTRA, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.019.65
CTRA
EPD

Показатель коэффициента Шарпа CTRA на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа EPD равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRA и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.41
2.28
CTRA
EPD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRA и EPD

Дивидендная доходность CTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности EPD в 6.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTRA
Coterra Energy Inc.
3.09%3.29%4.58%10.13%5.89%2.46%2.01%1.12%0.59%0.34%0.45%0.27%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
6.41%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.24%6.98%6.29%5.88%5.90%3.96%

Просадки

Сравнение просадок CTRA и EPD

Максимальная просадка CTRA за все время составила -74.41%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRA и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-14.80%
-5.78%
CTRA
EPD

Волатильность

Сравнение волатильности CTRA и EPD

Coterra Energy Inc. (CTRA) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что CTRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.85%
5.13%
CTRA
EPD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTRA и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coterra Energy Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию