Сравнение CTPNV.AS с LLC.AX
CTPNV.AS (CTP N.V) and LLC.AX (Lendlease Group) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CTPNV.AS in Real Estate - Development, LLC.AX in Real Estate - Diversified. Over the past 5 years, CTPNV.AS returned 3.34%/yr vs -26.49%/yr for LLC.AX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTPNV.AS и LLC.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CTPNV.AS торгуется в EUR, в то время как LLC.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LLC.AX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CTPNV.AS показывает доходность -11.25%, что значительно выше, чем у LLC.AX с доходностью -47.65%.
CTPNV.AS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -11.25%
- 6 месяцев
- -11.65%
- 1 год
- -3.31%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
LLC.AX
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.06%
- С начала года
- -47.65%
- 6 месяцев
- -47.14%
- 1 год
- -51.41%
- 3 года*
- -29.45%
- 5 лет*
- -26.49%
- 10 лет*
- -13.61%
Сравнение доходности по годам CTPNV.AS и LLC.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTPNV.AS CTP N.V | -11.25% | 24.23% | 0.78% | 44.04% | -39.17% | 34.88% |
LLC.AX Lendlease Group | -47.65% | -17.49% | -17.07% | -5.77% | -25.86% | -17.28% |
Correlation
The correlation between CTPNV.AS and LLC.AX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTPNV.AS vs. LLC.AX — Ранг доходности на риск
CTPNV.AS
LLC.AX
Сравнение CTPNV.AS c LLC.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTP N.V (CTPNV.AS) и Lendlease Group (LLC.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTPNV.AS | LLC.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.67 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.98 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -2.38 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTPNV.AS | LLC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -1.76 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.91 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.19 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок CTPNV.AS и LLC.AX
Максимальная просадка CTPNV.AS за все время составила -52.95%, что меньше максимальной просадки LLC.AX в -86.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTPNV.AS и LLC.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTPNV.AS | LLC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.95% | -86.51% | +33.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.86% | -52.48% | +24.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.86% | -68.23% | +40.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.95% | -79.24% | +26.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.22% | -86.51% | +67.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -38.29% | +17.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.45% | 21.59% | -11.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTPNV.AS и LLC.AX
Текущая волатильность для CTP N.V (CTPNV.AS) составляет 6.12%, в то время как у Lendlease Group (LLC.AX) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что CTPNV.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLC.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTPNV.AS | LLC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 12.50% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.25% | 22.94% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 29.13% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.35% | 29.16% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.26% | 31.72% | -4.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTPNV.AS и LLC.AX
Дивидендная доходность CTPNV.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности LLC.AX в 9.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTPNV.AS CTP N.V | 4.06% | 3.42% | 3.80% | 3.14% | 3.62% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLC.AX Lendlease Group | 9.34% | 4.42% | 2.57% | 2.14% | 2.04% | 2.53% | 2.54% | 2.39% | 5.93% | 4.04% | 4.10% | 3.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTPNV.AS и LLC.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTP N.V и Lendlease Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CTPNV.AS and LLC.AX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CTPNV.AS и LLC.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор