Сравнение CTO с CVX
CTO (CTO Realty Growth, Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. CTO operates in REIT - Diversified (Real Estate), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, CTO returned 12.24%/yr vs 11.15%/yr for CVX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTO и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTO показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.84%. За последние 10 лет акции CTO превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 12.24% против 11.15% соответственно.
CTO
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 14.80%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.24%
CVX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 27.53%
- 1 год
- 41.64%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам CTO и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 10.39% | 1.63% | 23.61% | 3.66% | -3.99% | 56.60% | 15.32% | 15.71% | -16.96% | 19.26% |
CVX Chevron Corporation | 26.84% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between CTO and CVX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2001 г. | 0.27 |
The correlation between CTO and CVX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTO:
$647.86M
CVX:
$376.75B
CTO:
$0.38
CVX:
$5.75
CTO:
52.81
CVX:
32.97
CTO:
0.57
CVX:
3.21
CTO:
4.18
CVX:
1.95
CTO:
1.13
CVX:
2.05
CTO:
$154.91M
CVX:
$185.89B
CTO:
-$4.32M
CVX:
$47.27B
CTO:
$84.13M
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTO vs. CVX — Ранг доходности на риск
CTO
CVX
Сравнение CTO c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTO | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.99 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 7.70 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTO | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.90 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.66 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.38 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CTO и CVX
Максимальная просадка CTO за все время составила -74.79%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTO | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.79% | -55.77% | -19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.80% | -13.99% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.39% | -20.64% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -24.95% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -55.77% | +7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -9.33% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.97% | -11.39% | -17.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 5.42% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTO и CVX
Текущая волатильность для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) составляет 4.92%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что CTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTO | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 8.29% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 17.82% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 22.10% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 25.12% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 29.16% | -0.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTO и CVX
Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности CVX в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 7.63% | 8.26% | 7.71% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 31.73% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% |
CVX Chevron Corporation | 3.68% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTO и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTO и CVX
CTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.01M при выручке в 41.17M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
CTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.29M при выручке в 41.17M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
CTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.33M при выручке в 41.17M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
CTO and CVX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (8.29%) compared to CTO (4.92%). In terms of maximum drawdown, CTO dropped -74.79% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTO и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор