PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CTAS с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CTAS и NEE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CTAS и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,275.62%
1,745.41%
CTAS
NEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTAS:

1.05

NEE:

0.54

Коэф-т Сортино

CTAS:

1.42

NEE:

0.88

Коэф-т Омега

CTAS:

1.22

NEE:

1.11

Коэф-т Кальмара

CTAS:

1.20

NEE:

0.48

Коэф-т Мартина

CTAS:

3.30

NEE:

1.39

Индекс Язвы

CTAS:

7.15%

NEE:

10.28%

Дневная вол-ть

CTAS:

22.54%

NEE:

26.40%

Макс. просадка

CTAS:

-65.32%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

CTAS:

-7.68%

NEE:

-17.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTAS:

$84.23B

NEE:

$144.98B

EPS

CTAS:

$4.30

NEE:

$3.37

Цена/прибыль

CTAS:

48.53

NEE:

20.91

PEG коэффициент

CTAS:

3.74

NEE:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

CTAS:

$7.53B

NEE:

$19.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTAS:

$3.70B

NEE:

$10.10B

EBITDA (12 мес.)

CTAS:

$2.10B

NEE:

$9.72B

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции NEE по среднегодовой доходности: 27.39% против 13.30% соответственно.


CTAS

С начала года

14.43%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

2.02%

1 год

24.48%

5 лет

39.94%

10 лет

27.39%

NEE

С начала года

-0.88%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

-16.26%

1 год

15.25%

5 лет

7.52%

10 лет

13.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTAS и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CTAS
Ранг риск-скорректированной доходности CTAS, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTAS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTAS c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CTAS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CTAS: 1.05
NEE: 0.54
Коэффициент Сортино CTAS, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTAS: 1.42
NEE: 0.88
Коэффициент Омега CTAS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTAS: 1.22
NEE: 1.11
Коэффициент Кальмара CTAS, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CTAS: 1.20
NEE: 0.48
Коэффициент Мартина CTAS, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTAS: 3.30
NEE: 1.39

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа NEE равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.05
0.54
CTAS
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и NEE

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности NEE в 3.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTAS
Cintas Corporation
0.72%0.80%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.00%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок CTAS и NEE

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.68%
-17.74%
CTAS
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и NEE

Cintas Corporation (CTAS) и NextEra Energy, Inc. (NEE) имеют волатильность 8.50% и 8.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.50%
8.37%
CTAS
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTAS и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab