Сравнение CTAS с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTAS или JEPI.
Основные характеристики
| CTAS | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.03% | 4.87% |
| Дох-ть за 1 год | 48.50% | 11.12% |
| Дох-ть за 3 года | 25.23% | 7.13% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 1.70 |
| Дневная вол-ть | 18.46% | 7.18% |
| Макс. просадка | -65.35% | -13.71% |
| Current Drawdown | -0.19% | -1.41% |
Корреляция
Корреляция между CTAS и JEPI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и JEPI
С начала года, CTAS показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 4.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTAS c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и JEPI
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности JEPI в 7.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 0.76% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.20% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.28% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.39% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTAS и JEPI
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.35%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и JEPI
Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.