PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTAS с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTAS с JEPI

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTAS или JEPI.

Корреляция

Корреляция между CTAS и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CTAS и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
271.88%
71.02%
CTAS
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTAS:

1.02

JEPI:

0.44

Коэф-т Сортино

CTAS:

1.45

JEPI:

0.78

Коэф-т Омега

CTAS:

1.23

JEPI:

1.13

Коэф-т Кальмара

CTAS:

1.35

JEPI:

0.51

Коэф-т Мартина

CTAS:

3.42

JEPI:

2.22

Индекс Язвы

CTAS:

7.70%

JEPI:

3.04%

Дневная вол-ть

CTAS:

25.07%

JEPI:

13.74%

Макс. просадка

CTAS:

-65.32%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

CTAS:

-4.90%

JEPI:

-4.74%

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность 17.88%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -0.58%.

CTAS

С начала года

17.88%

1 месяц

13.07%

6 месяцев

-1.71%

1 год

25.48%

5 лет

32.94%

10 лет

27.67%

JEPI

С начала года

-0.58%

1 месяц

9.82%

6 месяцев

-2.84%

1 год

6.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTAS и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAS
Ранг риск-скорректированной доходности CTAS, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTAS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTAS c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.02
0.44
CTAS
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и JEPI

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности JEPI в 8.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTAS
Cintas Corporation		0.70%0.80%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.07%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTAS и JEPI

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.90%
-4.74%
CTAS
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и JEPI

Cintas Corporation (CTAS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 8.75% и 8.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.75%
8.41%
CTAS
JEPI