Сравнение CTAS с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTAS или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность 44.65%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 14.75%.
CTAS
44.65%
1.20%
24.47%
59.09%
28.50%
29.65%
JEPI
14.75%
-0.15%
7.48%
18.00%
N/A
N/A
Основные характеристики
| CTAS | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 4.82 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 10.55 | 4.71 |
| Коэф-т Мартина | 30.58 | 18.29 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 18.88% | 7.06% |
| Макс. просадка | -65.32% | -13.71% |
| Текущая просадка | -4.05% | -1.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CTAS и JEPI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTAS c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и JEPI
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности JEPI в 7.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 0.67% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.79% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.29% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTAS и JEPI
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и JEPI
Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.