PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTAS с IOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CTAS и IOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CTAS с IOO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и iShares Global 100 ETF (IOO).

IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTAS или IOO.

Доходность

Сравнение доходности CTAS и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTAS:

1.47

IOO:

0.59

Коэф-т Сортино

CTAS:

1.88

IOO:

0.86

Коэф-т Омега

CTAS:

1.30

IOO:

1.12

Коэф-т Кальмара

CTAS:

1.85

IOO:

0.56

Коэф-т Мартина

CTAS:

4.70

IOO:

2.10

Индекс Язвы

CTAS:

7.70%

IOO:

5.08%

Дневная вол-ть

CTAS:

25.03%

IOO:

20.74%

Макс. просадка

CTAS:

-65.32%

IOO:

-55.85%

Текущая просадка

CTAS:

0.00%

IOO:

-2.18%

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность 24.44%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции IOO по среднегодовой доходности: 27.90% против 12.30% соответственно.

CTAS

С начала года

24.44%

1 месяц

7.20%

6 месяцев

0.69%

1 год

36.41%

3 года

32.71%

5 лет

30.88%

10 лет

27.90%

IOO

С начала года

2.04%

1 месяц

6.96%

6 месяцев

2.75%

1 год

12.19%

3 года

15.24%

5 лет

16.78%

10 лет

12.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cintas Corporation

iShares Global 100 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTAS и IOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAS
Ранг риск-скорректированной доходности CTAS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTAS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг риск-скорректированной доходности IOO, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTAS c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа IOO равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и IOO

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности IOO в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTAS
Cintas Corporation		0.69%0.80%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%
IOO
iShares Global 100 ETF		1.06%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%

Просадки

Сравнение просадок CTAS и IOO

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и IOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и IOO

Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 3.81%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...