Сравнение CTAS с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и iShares Global 100 ETF (IOO).
IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTAS или IOO.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и IOO
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность 44.65%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью 23.75%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции IOO по среднегодовой доходности: 29.65% против 12.03% соответственно.
CTAS
44.65%
1.20%
24.47%
59.09%
28.50%
29.65%
IOO
23.75%
-1.71%
7.55%
28.41%
15.62%
12.03%
Основные характеристики
| CTAS | IOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 4.82 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 10.55 | 2.59 |
| Коэф-т Мартина | 30.58 | 10.70 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 2.69% |
| Дневная вол-ть | 18.88% | 13.66% |
| Макс. просадка | -65.32% | -55.85% |
| Текущая просадка | -4.05% | -2.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CTAS и IOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTAS c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и IOO
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности IOO в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 0.67% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.79% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.29% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.10% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок CTAS и IOO
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и IOO
Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.