PortfoliosLab logo
Сравнение CTAS с IOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CTAS и IOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CTAS и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,234.65%
344.10%
CTAS
IOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTAS:

1.04

IOO:

0.53

Коэф-т Сортино

CTAS:

1.44

IOO:

0.88

Коэф-т Омега

CTAS:

1.22

IOO:

1.12

Коэф-т Кальмара

CTAS:

1.33

IOO:

0.57

Коэф-т Мартина

CTAS:

3.43

IOO:

2.28

Индекс Язвы

CTAS:

7.61%

IOO:

4.80%

Дневная вол-ть

CTAS:

25.16%

IOO:

20.54%

Макс. просадка

CTAS:

-65.32%

IOO:

-55.85%

Текущая просадка

CTAS:

-7.80%

IOO:

-8.74%

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции IOO по среднегодовой доходности: 27.57% против 11.40% соответственно.


CTAS

С начала года

14.28%

1 месяц

1.80%

6 месяцев

0.85%

1 год

26.27%

5 лет

34.39%

10 лет

27.57%

IOO

С начала года

-4.80%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-3.48%

1 год

11.36%

5 лет

16.42%

10 лет

11.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTAS и IOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CTAS
Ранг риск-скорректированной доходности CTAS, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTAS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг риск-скорректированной доходности IOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTAS c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CTAS, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CTAS: 1.04
IOO: 0.53
Коэффициент Сортино CTAS, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTAS: 1.44
IOO: 0.88
Коэффициент Омега CTAS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTAS: 1.22
IOO: 1.12
Коэффициент Кальмара CTAS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CTAS: 1.33
IOO: 0.57
Коэффициент Мартина CTAS, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTAS: 3.43
IOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа IOO равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.04
0.53
CTAS
IOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и IOO

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности IOO в 1.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTAS
Cintas Corporation
0.72%0.80%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%
IOO
iShares Global 100 ETF
1.13%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%

Просадки

Сравнение просадок CTAS и IOO

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.80%
-8.74%
CTAS
IOO

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и IOO

Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 12.05%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.05%
14.41%
CTAS
IOO