PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CTA с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CTA и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.06%
54.15%
CTA
NVDA

Доходность по периодам

С начала года, CTA показывает доходность 17.53%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 196.92%.


CTA

С начала года

17.53%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

-2.06%

1 год

13.55%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

NVDA

С начала года

196.92%

1 месяц

6.53%

6 месяцев

54.15%

1 год

191.72%

5 лет (среднегодовая)

95.30%

10 лет (среднегодовая)

77.10%

Основные характеристики


CTANVDA
Коэф-т Шарпа1.043.81
Коэф-т Сортино1.613.86
Коэф-т Омега1.191.49
Коэф-т Кальмара1.227.33
Коэф-т Мартина3.0823.08
Индекс Язвы4.43%8.59%
Дневная вол-ть13.08%52.05%
Макс. просадка-18.07%-89.73%
Текущая просадка-2.34%-1.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между CTA и NVDA составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CTA c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CTA, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.043.81
Коэффициент Сортино CTA, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.613.86
Коэффициент Омега CTA, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.49
Коэффициент Кальмара CTA, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.227.33
Коэффициент Мартина CTA, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.0823.08
CTA
NVDA

Показатель коэффициента Шарпа CTA на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 3.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTA и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.04
3.81
CTA
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и NVDA

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности NVDA в 0.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
8.25%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

Сравнение просадок CTA и NVDA

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.34%
-1.26%
CTA
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и NVDA

Текущая волатильность для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) составляет 4.26%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.88%. Это указывает на то, что CTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.26%
10.88%
CTA
NVDA