Сравнение CTA с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и NVIDIA Corporation (NVDA).
CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTA или NVDA.
Основные характеристики
| CTA | NVDA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.53% | 200.70% |
| Дох-ть за 1 год | 8.91% | 219.76% |
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 4.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.02 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 8.28 |
| Коэф-т Мартина | 1.91 | 26.13 |
| Индекс Язвы | 4.73% | 8.58% |
| Дневная вол-ть | 13.68% | 51.72% |
| Макс. просадка | -18.07% | -89.73% |
| Текущая просадка | -4.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CTA и NVDA составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CTA и NVDA
С начала года, CTA показывает доходность 15.53%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 200.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTA c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и NVDA
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 8.39% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и NVDA
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и NVDA
Текущая волатильность для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) составляет 4.04%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что CTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.