PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSWI с TT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSWI с TT

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Trane Technologies plc (TT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWI или TT.

Корреляция

Корреляция между CSWI и TT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CSWI и TT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Trane Technologies plc (TT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
945.67%
950.52%
CSWI
TT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSWI:

0.84

TT:

0.70

Коэф-т Сортино

CSWI:

1.41

TT:

1.09

Коэф-т Омега

CSWI:

1.18

TT:

1.14

Коэф-т Кальмара

CSWI:

0.76

TT:

0.80

Коэф-т Мартина

CSWI:

1.94

TT:

2.11

Индекс Язвы

CSWI:

16.15%

TT:

9.33%

Дневная вол-ть

CSWI:

37.67%

TT:

28.16%

Макс. просадка

CSWI:

-41.08%

TT:

-77.92%

Текущая просадка

CSWI:

-27.78%

TT:

-15.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWI:

$5.27B

TT:

$77.66B

EPS

CSWI:

$8.33

TT:

$11.34

Коэффициент P/E

CSWI:

37.47

TT:

30.69

Коэффициент PEG

CSWI:

2.84

TT:

2.73

Коэффициент P/S

CSWI:

6.14

TT:

3.91

Коэффициент P/B

CSWI:

5.02

TT:

10.41

Общая выручка (12 мес.)

CSWI:

$647.75M

TT:

$15.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWI:

$291.43M

TT:

$5.62B

EBITDA (12 мес.)

CSWI:

$155.84M

TT:

$3.15B

Доходность по периодам

С начала года, CSWI показывает доходность -11.57%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью -4.62%.

CSWI

С начала года

-11.57%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

-14.75%

1 год

30.71%

5 лет

35.89%

10 лет

N/A

TT

С начала года

-4.62%

1 месяц

5.82%

6 месяцев

-10.12%

1 год

16.51%

5 лет

33.28%

10 лет

23.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSWI и TT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWI
Ранг риск-скорректированной доходности CSWI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
TT
Ранг риск-скорректированной доходности TT, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSWI c TT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CSWI, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSWI: 0.84
TT: 0.70
Коэффициент Сортино CSWI, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSWI: 1.41
TT: 1.09
Коэффициент Омега CSWI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSWI: 1.18
TT: 1.14
Коэффициент Кальмара CSWI, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSWI: 0.76
TT: 0.80
Коэффициент Мартина CSWI, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSWI: 1.94
TT: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа CSWI на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TT равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWI и TT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.70
CSWI
TT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWI и TT

Дивидендная доходность CSWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности TT в 0.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSWI
CSW Industrials, Inc.		0.31%0.24%0.36%0.57%0.48%0.48%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TT
Trane Technologies plc		0.98%0.91%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок CSWI и TT

Максимальная просадка CSWI за все время составила -41.08%, что меньше максимальной просадки TT в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWI и TT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.78%
-15.78%
CSWI
TT

Волатильность

Сравнение волатильности CSWI и TT

CSW Industrials, Inc. (CSWI) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 14.14%. Это указывает на то, что CSWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.29%
14.14%
CSWI
TT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWI и TT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials, Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию