PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSWI с SIEGY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSWI с SIEGY

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWI или SIEGY.

Корреляция

Корреляция между CSWI и SIEGY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CSWI и SIEGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
945.67%
318.82%
CSWI
SIEGY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSWI:

0.84

SIEGY:

0.87

Коэф-т Сортино

CSWI:

1.41

SIEGY:

1.41

Коэф-т Омега

CSWI:

1.18

SIEGY:

1.18

Коэф-т Кальмара

CSWI:

0.76

SIEGY:

1.10

Коэф-т Мартина

CSWI:

1.94

SIEGY:

3.51

Индекс Язвы

CSWI:

16.15%

SIEGY:

8.11%

Дневная вол-ть

CSWI:

37.67%

SIEGY:

32.71%

Макс. просадка

CSWI:

-41.08%

SIEGY:

-71.40%

Текущая просадка

CSWI:

-27.78%

SIEGY:

-9.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWI:

$5.27B

SIEGY:

$185.01B

EPS

CSWI:

$8.33

SIEGY:

$5.28

Коэффициент P/E

CSWI:

37.47

SIEGY:

22.37

Коэффициент PEG

CSWI:

2.84

SIEGY:

2.11

Коэффициент P/S

CSWI:

6.14

SIEGY:

2.42

Коэффициент P/B

CSWI:

5.02

SIEGY:

2.75

Общая выручка (12 мес.)

CSWI:

$647.75M

SIEGY:

$58.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWI:

$291.43M

SIEGY:

$22.76B

EBITDA (12 мес.)

CSWI:

$155.84M

SIEGY:

$10.42B

Доходность по периодам

С начала года, CSWI показывает доходность -11.57%, что значительно ниже, чем у SIEGY с доходностью 24.43%.

CSWI

С начала года

-11.57%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

-14.75%

1 год

30.71%

5 лет

35.89%

10 лет

N/A

SIEGY

С начала года

24.43%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

22.56%

1 год

26.31%

5 лет

25.30%

10 лет

13.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSWI и SIEGY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWI
Ранг риск-скорректированной доходности CSWI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
SIEGY
Ранг риск-скорректированной доходности SIEGY, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIEGY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEGY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEGY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEGY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEGY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSWI c SIEGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CSWI, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSWI: 0.84
SIEGY: 0.87
Коэффициент Сортино CSWI, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSWI: 1.41
SIEGY: 1.41
Коэффициент Омега CSWI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSWI: 1.18
SIEGY: 1.18
Коэффициент Кальмара CSWI, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSWI: 0.76
SIEGY: 1.10
Коэффициент Мартина CSWI, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSWI: 1.94
SIEGY: 3.51

Показатель коэффициента Шарпа CSWI на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIEGY равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWI и SIEGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.87
CSWI
SIEGY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWI и SIEGY

Дивидендная доходность CSWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SIEGY в 2.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSWI
CSW Industrials, Inc.		0.31%0.24%0.36%0.57%0.48%0.48%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIEGY
Siemens Aktiengesellschaft		2.31%2.64%2.43%3.29%2.46%11.57%3.31%3.89%8.10%3.06%3.90%3.65%

Просадки

Сравнение просадок CSWI и SIEGY

Максимальная просадка CSWI за все время составила -41.08%, что меньше максимальной просадки SIEGY в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWI и SIEGY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.78%
-9.35%
CSWI
SIEGY

Волатильность

Сравнение волатильности CSWI и SIEGY

CSW Industrials, Inc. (CSWI) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) с волатильностью 17.01%. Это указывает на то, что CSWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIEGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.29%
17.01%
CSWI
SIEGY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWI и SIEGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials, Inc. и Siemens Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию