PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSWI с MFIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSWI с MFIC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSW Industrials, Inc. (CSWI) и MidCap Financial Investment Corporation (MFIC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWI или MFIC.

Корреляция

Корреляция между CSWI и MFIC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CSWI и MFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CSW Industrials, Inc. (CSWI) и MidCap Financial Investment Corporation (MFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
947.72%
121.92%
CSWI
MFIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSWI:

0.82

MFIC:

-0.42

Коэф-т Сортино

CSWI:

1.39

MFIC:

-0.43

Коэф-т Омега

CSWI:

1.18

MFIC:

0.94

Коэф-т Кальмара

CSWI:

0.75

MFIC:

-0.40

Коэф-т Мартина

CSWI:

1.92

MFIC:

-1.08

Индекс Язвы

CSWI:

16.06%

MFIC:

9.84%

Дневная вол-ть

CSWI:

37.59%

MFIC:

25.26%

Макс. просадка

CSWI:

-41.08%

MFIC:

-87.97%

Текущая просадка

CSWI:

-27.64%

MFIC:

-16.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWI:

$5.27B

MFIC:

$1.13B

EPS

CSWI:

$8.33

MFIC:

$1.27

Коэффициент P/E

CSWI:

37.47

MFIC:

9.48

Коэффициент P/S

CSWI:

6.14

MFIC:

3.74

Коэффициент P/B

CSWI:

5.02

MFIC:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

CSWI:

$647.75M

MFIC:

$81.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWI:

$291.43M

MFIC:

$55.05M

Доходность по периодам

С начала года, CSWI показывает доходность -11.40%, что значительно ниже, чем у MFIC с доходностью -8.08%.

CSWI

С начала года

-11.40%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

-14.84%

1 год

30.97%

5 лет

37.28%

10 лет

N/A

MFIC

С начала года

-8.08%

1 месяц

-9.06%

6 месяцев

-5.51%

1 год

-10.21%

5 лет

20.43%

10 лет

5.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSWI и MFIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWI
Ранг риск-скорректированной доходности CSWI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
MFIC
Ранг риск-скорректированной доходности MFIC, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFIC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSWI c MFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials, Inc. (CSWI) и MidCap Financial Investment Corporation (MFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CSWI, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSWI: 0.82
MFIC: -0.42
Коэффициент Сортино CSWI, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSWI: 1.39
MFIC: -0.43
Коэффициент Омега CSWI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSWI: 1.18
MFIC: 0.94
Коэффициент Кальмара CSWI, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSWI: 0.75
MFIC: -0.40
Коэффициент Мартина CSWI, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSWI: 1.92
MFIC: -1.08

Показатель коэффициента Шарпа CSWI на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа MFIC равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWI и MFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
-0.42
CSWI
MFIC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWI и MFIC

Дивидендная доходность CSWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности MFIC в 14.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSWI
CSW Industrials, Inc.		0.31%0.24%0.36%0.57%0.48%0.48%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFIC
MidCap Financial Investment Corporation		14.29%12.75%11.11%12.37%11.26%15.24%10.31%14.52%10.60%11.95%15.33%10.78%

Просадки

Сравнение просадок CSWI и MFIC

Максимальная просадка CSWI за все время составила -41.08%, что меньше максимальной просадки MFIC в -87.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWI и MFIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.64%
-16.02%
CSWI
MFIC

Волатильность

Сравнение волатильности CSWI и MFIC

CSW Industrials, Inc. (CSWI) имеет более высокую волатильность в 20.34% по сравнению с MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) с волатильностью 18.16%. Это указывает на то, что CSWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.34%
18.16%
CSWI
MFIC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWI и MFIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials, Inc. и MidCap Financial Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию