PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSWI с IBP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSWI с IBP

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Installed Building Products, Inc. (IBP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWI или IBP.

Корреляция

Корреляция между CSWI и IBP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CSWI и IBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
945.67%
616.07%
CSWI
IBP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSWI:

0.84

IBP:

-0.59

Коэф-т Сортино

CSWI:

1.41

IBP:

-0.63

Коэф-т Омега

CSWI:

1.18

IBP:

0.93

Коэф-т Кальмара

CSWI:

0.76

IBP:

-0.65

Коэф-т Мартина

CSWI:

1.94

IBP:

-1.14

Индекс Язвы

CSWI:

16.15%

IBP:

24.11%

Дневная вол-ть

CSWI:

37.67%

IBP:

46.98%

Макс. просадка

CSWI:

-41.08%

IBP:

-61.75%

Текущая просадка

CSWI:

-27.78%

IBP:

-36.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWI:

$5.27B

IBP:

$4.70B

EPS

CSWI:

$8.33

IBP:

$9.10

Коэффициент P/E

CSWI:

37.47

IBP:

18.52

Коэффициент PEG

CSWI:

2.84

IBP:

1.20

Коэффициент P/S

CSWI:

6.14

IBP:

1.60

Коэффициент P/B

CSWI:

5.02

IBP:

6.60

Общая выручка (12 мес.)

CSWI:

$647.75M

IBP:

$2.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWI:

$291.43M

IBP:

$760.00M

EBITDA (12 мес.)

CSWI:

$155.84M

IBP:

$362.10M

Доходность по периодам

С начала года, CSWI показывает доходность -11.57%, что значительно ниже, чем у IBP с доходностью -3.04%.

CSWI

С начала года

-11.57%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

-14.75%

1 год

30.71%

5 лет

35.89%

10 лет

N/A

IBP

С начала года

-3.04%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

-27.48%

1 год

-28.75%

5 лет

28.10%

10 лет

23.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSWI и IBP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWI
Ранг риск-скорректированной доходности CSWI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
IBP
Ранг риск-скорректированной доходности IBP, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSWI c IBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CSWI, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSWI: 0.84
IBP: -0.59
Коэффициент Сортино CSWI, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSWI: 1.41
IBP: -0.63
Коэффициент Омега CSWI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSWI: 1.18
IBP: 0.93
Коэффициент Кальмара CSWI, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSWI: 0.76
IBP: -0.65
Коэффициент Мартина CSWI, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSWI: 1.94
IBP: -1.14

Показатель коэффициента Шарпа CSWI на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа IBP равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWI и IBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
-0.59
CSWI
IBP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWI и IBP

Дивидендная доходность CSWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности IBP в 1.86%

TTM202420232022202120202019
CSWI
CSW Industrials, Inc.		0.31%0.24%0.36%0.57%0.48%0.48%0.53%
IBP
Installed Building Products, Inc.		1.86%1.71%1.21%2.52%0.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSWI и IBP

Максимальная просадка CSWI за все время составила -41.08%, что меньше максимальной просадки IBP в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWI и IBP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.78%
-36.93%
CSWI
IBP

Волатильность

Сравнение волатильности CSWI и IBP

CSW Industrials, Inc. (CSWI) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с Installed Building Products, Inc. (IBP) с волатильностью 18.17%. Это указывает на то, что CSWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.29%
18.17%
CSWI
IBP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWI и IBP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials, Inc. и Installed Building Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию