PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSWI с ETN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSWI с ETN

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Eaton Corporation plc (ETN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWI или ETN.

Корреляция

Корреляция между CSWI и ETN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CSWI и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
945.67%
634.11%
CSWI
ETN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSWI:

0.84

ETN:

-0.22

Коэф-т Сортино

CSWI:

1.41

ETN:

-0.05

Коэф-т Омега

CSWI:

1.18

ETN:

0.99

Коэф-т Кальмара

CSWI:

0.76

ETN:

-0.25

Коэф-т Мартина

CSWI:

1.94

ETN:

-0.63

Индекс Язвы

CSWI:

16.15%

ETN:

13.54%

Дневная вол-ть

CSWI:

37.67%

ETN:

38.43%

Макс. просадка

CSWI:

-41.08%

ETN:

-68.95%

Текущая просадка

CSWI:

-27.78%

ETN:

-23.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWI:

$5.27B

ETN:

$113.15B

EPS

CSWI:

$8.33

ETN:

$9.50

Коэффициент P/E

CSWI:

37.47

ETN:

30.40

Коэффициент PEG

CSWI:

2.84

ETN:

2.41

Коэффициент P/S

CSWI:

6.14

ETN:

4.55

Коэффициент P/B

CSWI:

5.02

ETN:

6.12

Общая выручка (12 мес.)

CSWI:

$647.75M

ETN:

$18.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWI:

$291.43M

ETN:

$7.28B

EBITDA (12 мес.)

CSWI:

$155.84M

ETN:

$4.38B

Доходность по периодам

С начала года, CSWI показывает доходность -11.57%, что значительно выше, чем у ETN с доходностью -12.98%.

CSWI

С начала года

-11.57%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

-14.75%

1 год

30.71%

5 лет

35.89%

10 лет

N/A

ETN

С начала года

-12.98%

1 месяц

4.95%

6 месяцев

-16.18%

1 год

-10.13%

5 лет

30.07%

10 лет

18.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSWI и ETN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWI
Ранг риск-скорректированной доходности CSWI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSWI c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CSWI, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSWI: 0.84
ETN: -0.22
Коэффициент Сортино CSWI, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSWI: 1.41
ETN: -0.05
Коэффициент Омега CSWI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSWI: 1.18
ETN: 0.99
Коэффициент Кальмара CSWI, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSWI: 0.76
ETN: -0.25
Коэффициент Мартина CSWI, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSWI: 1.94
ETN: -0.63

Показатель коэффициента Шарпа CSWI на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа ETN равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWI и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
-0.22
CSWI
ETN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWI и ETN

Дивидендная доходность CSWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности ETN в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSWI
CSW Industrials, Inc.		0.31%0.24%0.36%0.57%0.48%0.48%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETN
Eaton Corporation plc		1.34%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%

Просадки

Сравнение просадок CSWI и ETN

Максимальная просадка CSWI за все время составила -41.08%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWI и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.78%
-23.50%
CSWI
ETN

Волатильность

Сравнение волатильности CSWI и ETN

CSW Industrials, Inc. (CSWI) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 19.23%. Это указывает на то, что CSWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.29%
19.23%
CSWI
ETN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWI и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию