PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSWI с ETN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CSWI и ETN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CSWI и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
784.81%
528.94%
CSWI
ETN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSWI:

0.44

ETN:

-0.63

Коэф-т Сортино

CSWI:

0.83

ETN:

-0.65

Коэф-т Омега

CSWI:

1.11

ETN:

0.91

Коэф-т Кальмара

CSWI:

0.38

ETN:

-0.64

Коэф-т Мартина

CSWI:

1.06

ETN:

-1.88

Индекс Язвы

CSWI:

14.13%

ETN:

11.82%

Дневная вол-ть

CSWI:

34.12%

ETN:

35.50%

Макс. просадка

CSWI:

-38.89%

ETN:

-68.95%

Текущая просадка

CSWI:

-38.89%

ETN:

-34.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWI:

$4.43B

ETN:

$96.58B

EPS

CSWI:

$8.33

ETN:

$9.49

Цена/прибыль

CSWI:

31.67

ETN:

25.98

PEG коэффициент

CSWI:

2.84

ETN:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

CSWI:

$647.75M

ETN:

$18.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWI:

$291.43M

ETN:

$7.28B

EBITDA (12 мес.)

CSWI:

$155.84M

ETN:

$4.38B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSWI показывает доходность -25.17%, а ETN немного ниже – -25.45%.


CSWI

С начала года

-25.17%

1 месяц

-12.49%

6 месяцев

-29.53%

1 год

11.98%

5 лет

33.47%

10 лет

N/A

ETN

С начала года

-25.45%

1 месяц

-13.18%

6 месяцев

-25.50%

1 год

-24.45%

5 лет

29.14%

10 лет

16.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSWI и ETN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSWI
Ранг риск-скорректированной доходности CSWI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSWI c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSWI, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CSWI: 0.44
ETN: -0.63
Коэффициент Сортино CSWI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSWI: 0.83
ETN: -0.65
Коэффициент Омега CSWI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSWI: 1.11
ETN: 0.91
Коэффициент Кальмара CSWI, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CSWI: 0.38
ETN: -0.64
Коэффициент Мартина CSWI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
CSWI: 1.06
ETN: -1.88

Показатель коэффициента Шарпа CSWI на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа ETN равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWI и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
-0.63
CSWI
ETN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWI и ETN

Дивидендная доходность CSWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности ETN в 1.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSWI
CSW Industrials, Inc.
0.34%0.24%0.36%0.57%0.48%0.48%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETN
Eaton Corporation plc
1.57%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%

Просадки

Сравнение просадок CSWI и ETN

Максимальная просадка CSWI за все время составила -38.89%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWI и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.89%
-34.46%
CSWI
ETN

Волатильность

Сравнение волатильности CSWI и ETN

CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Eaton Corporation plc (ETN) имеют волатильность 14.26% и 14.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.26%
14.58%
CSWI
ETN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWI и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab