PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSWI с CR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSWI с CR

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Crane Co. (CR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWI или CR.

Корреляция

Корреляция между CSWI и CR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CSWI и CR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Crane Co. (CR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
130.75%
109.20%
CSWI
CR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSWI:

0.84

CR:

0.14

Коэф-т Сортино

CSWI:

1.41

CR:

0.48

Коэф-т Омега

CSWI:

1.18

CR:

1.06

Коэф-т Кальмара

CSWI:

0.76

CR:

0.18

Коэф-т Мартина

CSWI:

1.94

CR:

0.50

Индекс Язвы

CSWI:

16.15%

CR:

10.41%

Дневная вол-ть

CSWI:

37.67%

CR:

36.37%

Макс. просадка

CSWI:

-41.08%

CR:

-28.02%

Текущая просадка

CSWI:

-27.78%

CR:

-19.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWI:

$5.27B

CR:

$8.59B

EPS

CSWI:

$8.33

CR:

$4.60

Коэффициент P/E

CSWI:

37.47

CR:

32.34

Коэффициент PEG

CSWI:

2.84

CR:

2.07

Коэффициент P/S

CSWI:

6.14

CR:

4.03

Коэффициент P/B

CSWI:

5.02

CR:

5.22

Общая выручка (12 мес.)

CSWI:

$647.75M

CR:

$1.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWI:

$291.43M

CR:

$647.30M

EBITDA (12 мес.)

CSWI:

$155.84M

CR:

$312.10M

Доходность по периодам

С начала года, CSWI показывает доходность -11.57%, что значительно ниже, чем у CR с доходностью -1.89%.

CSWI

С начала года

-11.57%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

-14.75%

1 год

30.71%

5 лет

35.89%

10 лет

N/A

CR

С начала года

-1.89%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-2.19%

1 год

3.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSWI и CR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWI
Ранг риск-скорректированной доходности CSWI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
CR
Ранг риск-скорректированной доходности CR, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSWI c CR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Crane Co. (CR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CSWI, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSWI: 0.84
CR: 0.14
Коэффициент Сортино CSWI, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSWI: 1.41
CR: 0.48
Коэффициент Омега CSWI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSWI: 1.18
CR: 1.06
Коэффициент Кальмара CSWI, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSWI: 0.76
CR: 0.18
Коэффициент Мартина CSWI, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSWI: 1.94
CR: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа CSWI на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа CR равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWI и CR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.14
CSWI
CR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWI и CR

Дивидендная доходность CSWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности CR в 0.57%

TTM202420232022202120202019
CSWI
CSW Industrials, Inc.		0.31%0.24%0.36%0.57%0.48%0.48%0.53%
CR
Crane Co.		0.57%0.54%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSWI и CR

Максимальная просадка CSWI за все время составила -41.08%, что больше максимальной просадки CR в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWI и CR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.78%
-19.41%
CSWI
CR

Волатильность

Сравнение волатильности CSWI и CR

CSW Industrials, Inc. (CSWI) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с Crane Co. (CR) с волатильностью 18.04%. Это указывает на то, что CSWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.29%
18.04%
CSWI
CR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWI и CR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials, Inc. и Crane Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию