Сравнение CSWI с CR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CSWI с CR

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Crane Co. (CR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWI или CR.

Корреляция

Корреляция между CSWI и CR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CSWI и CR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Crane Co. (CR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CSWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSWI:

2.49

CR:

1.16

Коэф-т Сортино

CSWI:

3.22

CR:

1.74

Коэф-т Омега

CSWI:

1.42

CR:

1.22

Коэф-т Кальмара

CSWI:

4.21

CR:

1.94

Коэф-т Мартина

CSWI:

13.87

CR:

5.87

Индекс Язвы

CSWI:

5.65%

CR:

6.16%

Дневная вол-ть

CSWI:

31.42%

CR:

31.21%

Макс. просадка

CSWI:

-32.32%

CR:

-18.63%

Текущая просадка

CSWI:

-11.94%

CR:

-16.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWI:

$6.40B

CR:

$8.63B

EPS

CSWI:

$7.34

CR:

$4.53

Цена/прибыль

CSWI:

51.83

CR:

33.30

PEG коэффициент

CSWI:

2.84

CR:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

CSWI:

$664.96M

CR:

$1.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWI:

$304.96M

CR:

$682.40M

EBITDA (12 мес.)

CSWI:

$181.52M

CR:

$334.00M

Доходность по периодам

С начала года, CSWI показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у CR с доходностью 1.98%.

CSWI

С начала года

7.83%

1 месяц

-2.25%

6 месяцев

30.33%

1 год

76.90%

5 лет

37.47%

10 лет

N/A

С начала года

1.98%

1 месяц

-5.88%

6 месяцев

1.91%

1 год

37.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSWI и CR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSWI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSWI c CR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Crane Co. (CR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSWI

Показатель коэффициента Шарпа CSWI на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа CR равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWI и CR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CSWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWI и CR

Дивидендная доходность CSWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности CR в 0.53%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019
CSWI CSW Industrials, Inc.	0.22%	0.24%	0.36%	0.57%	0.48%	0.48%	0.53%
CR Crane Co.	0.53%	0.54%	0.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSWI и CR

Максимальная просадка CSWI за все время составила -32.32%, что больше максимальной просадки CR в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWI и CR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CSWI

Волатильность

Сравнение волатильности CSWI и CR

CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Crane Co. (CR) имеют волатильность 7.45% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CSWI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWI и CR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials, Inc. и Crane Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CSWI с CR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CSWI и CR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSWI и CR

CSWI

CR

Сравнение CSWI c CR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWI и CR

Просадки

Сравнение просадок CSWI и CR

Волатильность

Сравнение волатильности CSWI и CR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWI и CR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество