PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSWI с AOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSWI с AOS

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSW Industrials, Inc. (CSWI) и A. O. Smith Corporation (AOS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWI или AOS.

Корреляция

Корреляция между CSWI и AOS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CSWI и AOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CSW Industrials, Inc. (CSWI) и A. O. Smith Corporation (AOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
945.67%
131.61%
CSWI
AOS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSWI:

0.84

AOS:

-0.95

Коэф-т Сортино

CSWI:

1.41

AOS:

-1.24

Коэф-т Омега

CSWI:

1.18

AOS:

0.84

Коэф-т Кальмара

CSWI:

0.76

AOS:

-0.71

Коэф-т Мартина

CSWI:

1.94

AOS:

-1.32

Индекс Язвы

CSWI:

16.15%

AOS:

18.34%

Дневная вол-ть

CSWI:

37.67%

AOS:

25.25%

Макс. просадка

CSWI:

-41.08%

AOS:

-66.53%

Текущая просадка

CSWI:

-27.78%

AOS:

-28.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWI:

$5.27B

AOS:

$9.37B

EPS

CSWI:

$8.33

AOS:

$3.63

Коэффициент P/E

CSWI:

37.47

AOS:

17.90

Коэффициент PEG

CSWI:

2.84

AOS:

1.65

Коэффициент P/S

CSWI:

6.14

AOS:

2.45

Коэффициент P/B

CSWI:

5.02

AOS:

4.95

Общая выручка (12 мес.)

CSWI:

$647.75M

AOS:

$2.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWI:

$291.43M

AOS:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

CSWI:

$155.84M

AOS:

$573.20M

Доходность по периодам

С начала года, CSWI показывает доходность -11.57%, что значительно ниже, чем у AOS с доходностью -4.55%.

CSWI

С начала года

-11.57%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

-14.75%

1 год

30.71%

5 лет

35.89%

10 лет

N/A

AOS

С начала года

-4.55%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

-15.06%

1 год

-20.80%

5 лет

9.99%

10 лет

8.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSWI и AOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWI
Ранг риск-скорректированной доходности CSWI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
AOS
Ранг риск-скорректированной доходности AOS, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSWI c AOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials, Inc. (CSWI) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CSWI, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSWI: 0.84
AOS: -0.95
Коэффициент Сортино CSWI, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSWI: 1.41
AOS: -1.24
Коэффициент Омега CSWI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSWI: 1.18
AOS: 0.84
Коэффициент Кальмара CSWI, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSWI: 0.76
AOS: -0.71
Коэффициент Мартина CSWI, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSWI: 1.94
AOS: -1.32

Показатель коэффициента Шарпа CSWI на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа AOS равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWI и AOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
-0.95
CSWI
AOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWI и AOS

Дивидендная доходность CSWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности AOS в 2.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSWI
CSW Industrials, Inc.		0.31%0.24%0.36%0.57%0.48%0.48%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOS
A. O. Smith Corporation		2.04%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%1.06%

Просадки

Сравнение просадок CSWI и AOS

Максимальная просадка CSWI за все время составила -41.08%, что меньше максимальной просадки AOS в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWI и AOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.78%
-28.63%
CSWI
AOS

Волатильность

Сравнение волатильности CSWI и AOS

CSW Industrials, Inc. (CSWI) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с A. O. Smith Corporation (AOS) с волатильностью 9.99%. Это указывает на то, что CSWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.29%
9.99%
CSWI
AOS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWI и AOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials, Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию