Сравнение CSWG.L с PACW.L
CSWG.L (Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both exchange-traded funds - CSWG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Switzerland NR CHF, while PACW.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, CSWG.L returned 15.88% vs 30.12% for PACW.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CSWG.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности CSWG.L и PACW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSWG.L торгуется в GBp, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSWG.L показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у PACW.L с доходностью 11.92%.
CSWG.L
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 10.09%
PACW.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSWG.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSWG.L Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 3.71% | 11.92% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 11.92% | 9.58% |
Correlation
The correlation between CSWG.L and PACW.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSWG.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
CSWG.L
PACW.L
Сравнение CSWG.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSWG.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.55 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 4.27 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 17.43 | -13.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSWG.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.89 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CSWG.L и PACW.L
Максимальная просадка CSWG.L за все время составила -18.31%, примерно равная максимальной просадке PACW.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWG.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSWG.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -17.68% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -7.06% | -5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -0.46% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -3.02% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 1.73% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSWG.L и PACW.L
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что CSWG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSWG.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 2.93% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 7.75% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 10.42% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 13.91% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 13.91% | +4.66% |
Сравнение комиссий CSWG.L и PACW.L
CSWG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWG.L и PACW.L
CSWG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CSWG.L Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 0.00% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
CSWG.L and PACW.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for CSWG.L.
CSWG.L is categorized as Europe Equities, while PACW.L is Global Equities. CSWG.L tracks MSCI Switzerland NR CHF, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.25% for CSWG.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для CSWG.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор