PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSWC с MPW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CSWC и MPW составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CSWC и MPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
552.37%
147.08%
CSWC
MPW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSWC:

-0.03

MPW:

0.76

Коэф-т Сортино

CSWC:

0.09

MPW:

1.61

Коэф-т Омега

CSWC:

1.01

MPW:

1.18

Коэф-т Кальмара

CSWC:

-0.03

MPW:

0.58

Коэф-т Мартина

CSWC:

-0.05

MPW:

2.16

Индекс Язвы

CSWC:

9.04%

MPW:

21.30%

Дневная вол-ть

CSWC:

18.88%

MPW:

60.19%

Макс. просадка

CSWC:

-69.40%

MPW:

-84.50%

Текущая просадка

CSWC:

-11.40%

MPW:

-66.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWC:

$1.12B

MPW:

$3.55B

EPS

CSWC:

$1.40

MPW:

-$4.02

PEG коэффициент

CSWC:

12.55

MPW:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

CSWC:

$142.46M

MPW:

$724.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWC:

$139.86M

MPW:

$98.20M

EBITDA (12 мес.)

CSWC:

$80.44M

MPW:

$1.73B

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у MPW с доходностью 51.64%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 11.97% против -1.96% соответственно.


CSWC

С начала года

4.16%

1 месяц

-1.65%

6 месяцев

-6.77%

1 год

-0.33%

5 лет

33.90%

10 лет

11.97%

MPW

С начала года

51.64%

1 месяц

3.63%

6 месяцев

9.87%

1 год

52.80%

5 лет

-9.39%

10 лет

-1.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSWC и MPW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSWC
Ранг риск-скорректированной доходности CSWC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

MPW
Ранг риск-скорректированной доходности MPW, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSWC c MPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSWC, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSWC: -0.03
MPW: 0.76
Коэффициент Сортино CSWC, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSWC: 0.09
MPW: 1.61
Коэффициент Омега CSWC, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSWC: 1.01
MPW: 1.18
Коэффициент Кальмара CSWC, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSWC: -0.03
MPW: 0.58
Коэффициент Мартина CSWC, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSWC: -0.05
MPW: 2.16

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа MPW равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и MPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.76
CSWC
MPW

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и MPW

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности MPW в 9.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSWC
Capital Southwest Corporation
11.51%11.59%10.21%12.75%10.13%11.49%13.07%5.88%7.01%2.35%0.00%0.00%
MPW
Medical Properties Trust, Inc.
9.14%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%

Просадки

Сравнение просадок CSWC и MPW

Максимальная просадка CSWC за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.40%
-66.76%
CSWC
MPW

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и MPW

Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 5.73%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.73%
10.76%
CSWC
MPW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWC и MPW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab