PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSWC с MPW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CSWC и MPW составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности CSWC и MPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
503.91%
59.23%
CSWC
MPW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSWC:

0.04

MPW:

-0.18

Коэф-т Сортино

CSWC:

0.17

MPW:

0.24

Коэф-т Омега

CSWC:

1.02

MPW:

1.03

Коэф-т Кальмара

CSWC:

0.04

MPW:

-0.15

Коэф-т Мартина

CSWC:

0.10

MPW:

-0.57

Индекс Язвы

CSWC:

6.95%

MPW:

22.01%

Дневная вол-ть

CSWC:

19.68%

MPW:

70.14%

Макс. просадка

CSWC:

-69.40%

MPW:

-84.50%

Текущая просадка

CSWC:

-17.94%

MPW:

-78.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWC:

$1.01B

MPW:

$2.38B

EPS

CSWC:

$1.64

MPW:

-$4.44

PEG коэффициент

CSWC:

12.55

MPW:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

CSWC:

$165.82M

MPW:

$641.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWC:

$160.86M

MPW:

-$68.41M

EBITDA (12 мес.)

CSWC:

$159.93M

MPW:

-$487.13M

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у MPW с доходностью -13.56%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 12.99% против -5.24% соответственно.


CSWC

С начала года

-1.46%

1 месяц

-5.81%

6 месяцев

-11.03%

1 год

0.27%

5 лет

12.36%

10 лет

12.99%

MPW

С начала года

-13.56%

1 месяц

-7.59%

6 месяцев

-16.63%

1 год

-14.09%

5 лет

-22.63%

10 лет

-5.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSWC c MPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSWC, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.04-0.18
Коэффициент Сортино CSWC, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.170.24
Коэффициент Омега CSWC, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.021.03
Коэффициент Кальмара CSWC, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.04-0.15
Коэффициент Мартина CSWC, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.10-0.57
CSWC
MPW

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа MPW равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и MPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.04
-0.18
CSWC
MPW

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и MPW

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что сопоставимо с доходностью MPW в 11.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CSWC
Capital Southwest Corporation
12.02%10.21%12.75%10.13%11.49%13.07%5.88%7.01%2.31%0.00%0.00%0.00%
MPW
Medical Properties Trust, Inc.
11.92%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%6.63%

Просадки

Сравнение просадок CSWC и MPW

Максимальная просадка CSWC за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.94%
-78.58%
CSWC
MPW

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и MPW

Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 3.97%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.97%
10.00%
CSWC
MPW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWC и MPW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab