PortfoliosLab logo
Сравнение CSWC с MPW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CSWC и MPW составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CSWC и MPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
498.55%
126.60%
CSWC
MPW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSWC:

-0.50

MPW:

0.46

Коэф-т Сортино

CSWC:

-0.53

MPW:

1.15

Коэф-т Омега

CSWC:

0.92

MPW:

1.13

Коэф-т Кальмара

CSWC:

-0.44

MPW:

0.33

Коэф-т Мартина

CSWC:

-1.16

MPW:

1.22

Индекс Язвы

CSWC:

10.56%

MPW:

21.57%

Дневная вол-ть

CSWC:

24.54%

MPW:

57.30%

Макс. просадка

CSWC:

-69.40%

MPW:

-84.50%

Текущая просадка

CSWC:

-18.71%

MPW:

-69.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWC:

$1.01B

MPW:

$3.29B

EPS

CSWC:

$1.42

MPW:

-$4.02

Коэффициент PEG

CSWC:

12.55

MPW:

1.93

Коэффициент P/S

CSWC:

5.09

MPW:

3.17

Коэффициент P/B

CSWC:

1.20

MPW:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

CSWC:

$117.10M

MPW:

$724.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWC:

$114.50M

MPW:

$98.20M

EBITDA (12 мес.)

CSWC:

$80.44M

MPW:

$1.73B

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у MPW с доходностью 39.06%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 10.93% против -2.53% соответственно.


CSWC

С начала года

-4.43%

1 месяц

-10.16%

6 месяцев

-16.30%

1 год

-12.56%

5 лет

22.13%

10 лет

10.93%

MPW

С начала года

39.06%

1 месяц

-11.58%

6 месяцев

21.26%

1 год

28.47%

5 лет

-12.65%

10 лет

-2.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSWC и MPW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSWC
Ранг риск-скорректированной доходности CSWC, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

MPW
Ранг риск-скорректированной доходности MPW, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSWC c MPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CSWC, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSWC: -0.50
MPW: 0.46
Коэффициент Сортино CSWC, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSWC: -0.53
MPW: 1.15
Коэффициент Омега CSWC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSWC: 0.92
MPW: 1.13
Коэффициент Кальмара CSWC, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSWC: -0.44
MPW: 0.33
Коэффициент Мартина CSWC, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSWC: -1.16
MPW: 1.22

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа MPW равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и MPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
0.46
CSWC
MPW

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и MPW

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что больше доходности MPW в 7.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSWC
Capital Southwest Corporation
12.55%11.59%10.21%12.75%10.13%11.49%13.07%5.88%7.01%2.35%0.00%0.00%
MPW
Medical Properties Trust, Inc.
7.20%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%

Просадки

Сравнение просадок CSWC и MPW

Максимальная просадка CSWC за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.71%
-69.51%
CSWC
MPW

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и MPW

Capital Southwest Corporation (CSWC) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Medical Properties Trust, Inc. (MPW) с волатильностью 15.27%. Это указывает на то, что CSWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.60%
15.27%
CSWC
MPW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWC и MPW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию