Сравнение CSUS.AS с VNRT.AS
CSUS.AS (iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)) and VNRT.AS (Vanguard FTSE North America UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from iShares and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSUS.AS returned 14.77%/yr vs 14.75%/yr for VNRT.AS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CSUS.AS charges 0.33%/yr vs 0.10%/yr for VNRT.AS.
Доходность
Сравнение доходности CSUS.AS и VNRT.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSUS.AS показывает доходность 11.31%, а VNRT.AS немного ниже – 11.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSUS.AS имеют среднегодовую доходность 14.77%, а акции VNRT.AS немного отстают с 14.75%.
CSUS.AS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 14.77%
VNRT.AS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 14.75%
Сравнение доходности по годам CSUS.AS и VNRT.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUS.AS iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) | 11.31% | 4.04% | 33.96% | 22.33% | -15.27% | 37.95% | 10.18% | 32.81% | -0.73% | 6.52% |
VNRT.AS Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 11.18% | 5.05% | 33.00% | 21.72% | -14.59% | 38.18% | 9.34% | 33.03% | -1.13% | 6.64% |
Correlation
The correlation between CSUS.AS and VNRT.AS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.96 |
The correlation between CSUS.AS and VNRT.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSUS.AS vs. VNRT.AS — Ранг доходности на риск
CSUS.AS
VNRT.AS
Сравнение CSUS.AS c VNRT.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF (VNRT.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSUS.AS | VNRT.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 3.54 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 12.70 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSUS.AS | VNRT.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.22 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.84 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.48 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок CSUS.AS и VNRT.AS
Максимальная просадка CSUS.AS за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке VNRT.AS в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUS.AS и VNRT.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSUS.AS | VNRT.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -34.35% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -7.07% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.49% | -23.09% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -23.09% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -34.35% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.31% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -5.94% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.98% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSUS.AS и VNRT.AS
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF (VNRT.AS) имеют волатильность 2.74% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSUS.AS | VNRT.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 2.65% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 7.63% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 11.29% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 15.13% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 17.26% | -1.03% |
Сравнение комиссий CSUS.AS и VNRT.AS
CSUS.AS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VNRT.AS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSUS.AS и VNRT.AS
CSUS.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNRT.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUS.AS iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNRT.AS Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 0.88% | 0.98% | 0.99% | 1.25% | 1.45% | 1.00% | 1.42% | 1.44% | 1.77% | 1.64% | 1.58% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CSUS.AS and VNRT.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VNRT.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNRT.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.33% for CSUS.AS.
Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.33% for CSUS.AS and 0.10% for VNRT.AS.
Подберите оптимальное распределение для CSUS.AS и VNRT.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор