Сравнение CSUK.L с WDEP.L
CSUK.L (iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)) and WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - CSUK.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, CSUK.L returned 21.11% vs -0.69% for WDEP.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CSUK.L charges 0.33%/yr vs 0.45%/yr for WDEP.L.
Доходность
Сравнение доходности CSUK.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSUK.L показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у WDEP.L с доходностью 1.13%.
CSUK.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 6.12%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 8.76%
WDEP.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- -0.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSUK.L и WDEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSUK.L iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) | 6.12% | 18.53% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 1.13% | 20.67% |
Correlation
The correlation between CSUK.L and WDEP.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSUK.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск
CSUK.L
WDEP.L
Сравнение CSUK.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (CSUK.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSUK.L | WDEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.02 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.04 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | -0.08 | +8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSUK.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | -0.02 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CSUK.L и WDEP.L
Максимальная просадка CSUK.L за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки WDEP.L в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUK.L и WDEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSUK.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.55% | -19.56% | -14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -19.56% | +10.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -14.70% | +10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -6.15% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 8.32% | -5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSUK.L и WDEP.L
Текущая волатильность для iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (CSUK.L) составляет 4.34%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что CSUK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSUK.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 10.28% | -5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 22.06% | -12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | 28.59% | -17.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.74% | 30.09% | -17.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 30.09% | -15.02% |
Сравнение комиссий CSUK.L и WDEP.L
CSUK.L берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии WDEP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSUK.L и WDEP.L
Ни CSUK.L, ни WDEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSUK.L and WDEP.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSUK.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSUK.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
CSUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.33% for CSUK.L and 0.45% for WDEP.L.
Подберите оптимальное распределение для CSUK.L и WDEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор