Сравнение CSSPX.MI с SWDA.L
CSSPX.MI (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CSSPX.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSSPX.MI returned 14.96%/yr vs 12.82%/yr for SWDA.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CSSPX.MI charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности CSSPX.MI и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSSPX.MI торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSSPX.MI показывает доходность 11.35%, а SWDA.L немного ниже – 10.97%. За последние 10 лет акции CSSPX.MI превзошли акции SWDA.L по среднегодовой доходности: 14.96% против 12.82% соответственно.
CSSPX.MI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.96%
SWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам CSSPX.MI и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.35% | 4.27% | 33.76% | 22.03% | -14.58% | 40.89% | 7.57% | 34.27% | -1.05% | 6.71% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.06% | 6.76% | 26.95% | 20.08% | -13.06% | 31.68% | 6.15% | 30.86% | -4.97% | 7.38% |
Correlation
The correlation between CSSPX.MI and SWDA.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2010 г. | 0.84 |
The correlation between CSSPX.MI and SWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSPX.MI vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
CSSPX.MI
SWDA.L
Сравнение CSSPX.MI c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSSPX.MI | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 3.63 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | 14.82 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSSPX.MI | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.18 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.92 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.85 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.85 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CSSPX.MI и SWDA.L
Максимальная просадка CSSPX.MI за все время составила -33.56%, примерно равная максимальной просадке SWDA.L в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSPX.MI и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSPX.MI | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.56% | -33.00% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -6.53% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.26% | -20.55% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -20.55% | -2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | -33.00% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.30% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -4.31% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.60% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSPX.MI и SWDA.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что CSSPX.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSPX.MI | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.22% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 7.56% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 10.88% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 14.07% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 15.15% | +0.93% |
Сравнение комиссий CSSPX.MI и SWDA.L
CSSPX.MI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSPX.MI и SWDA.L
Ни CSSPX.MI, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, CSSPX.MI and SWDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CSSPX.MI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSPX.MI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.
CSSPX.MI is categorized as S&P 500, while SWDA.L is Global Equities. CSSPX.MI tracks S&P 500 Index, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.07% for CSSPX.MI and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для CSSPX.MI и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор