PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSSPX.MI с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSSPX.MI и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSSPX.MI торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSSPX.MI показывает доходность 11.35%, а SWDA.L немного ниже – 10.97%. За последние 10 лет акции CSSPX.MI превзошли акции SWDA.L по среднегодовой доходности: 14.96% против 12.82% соответственно.


CSSPX.MI

1 день
-0.13%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.35%
6 месяцев
11.43%
1 год
25.64%
3 года*
18.86%
5 лет*
14.77%
10 лет*
14.96%

SWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
4.83%
С начала года
10.97%
6 месяцев
11.38%
1 год
23.82%
3 года*
17.47%
5 лет*
12.89%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSSPX.MI и SWDA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSSPX.MI
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
11.35%4.27%33.76%22.03%-14.58%40.89%7.57%34.27%-1.05%6.71%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
11.06%6.76%26.95%20.08%-13.06%31.68%6.15%30.86%-4.97%7.38%

Correlation

The correlation between CSSPX.MI and SWDA.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2010 г.

0.84

The correlation between CSSPX.MI and SWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

CSSPX.MI vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSSPX.MI
Ранг доходности на риск CSSPX.MI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSPX.MI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSPX.MI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSPX.MI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSPX.MI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSPX.MI: 7070
Ранг коэф-та Мартина

SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSSPX.MI c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSSPX.MISWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.63

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

14.82

-2.04

CSSPX.MI vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSSPX.MI на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDA.L равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSSPX.MI и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSSPX.MISWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.18

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.92

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.85

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.85

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CSSPX.MI и SWDA.L

Максимальная просадка CSSPX.MI за все время составила -33.56%, примерно равная максимальной просадке SWDA.L в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSPX.MI и SWDA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSSPX.MISWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-33.00%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-6.53%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.26%

-20.55%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-20.55%

-2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-33.00%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.30%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-4.31%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.60%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CSSPX.MI и SWDA.L

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что CSSPX.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSSPX.MISWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.22%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

7.56%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

10.88%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

14.07%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

15.15%

+0.93%

Сравнение комиссий CSSPX.MI и SWDA.L

CSSPX.MI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSPX.MI и SWDA.L

Ни CSSPX.MI, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, CSSPX.MI and SWDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSSPX.MI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSSPX.MI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.

CSSPX.MI is categorized as S&P 500, while SWDA.L is Global Equities. CSSPX.MI tracks S&P 500 Index, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.07% for CSSPX.MI and 0.20% for SWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSSPX.MI и SWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор