Сравнение CSSC.DE с ALC0.DE
CSSC.DE (CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP) and ALC0.DE (21Shares Algorand ETP) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CSSC.DE returned 6.55%/yr vs -15.06%/yr for ALC0.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSSC.DE charges 0.00%/yr vs 2.50%/yr for ALC0.DE.
Доходность
Сравнение доходности CSSC.DE и ALC0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSSC.DE показывает доходность -31.24%, что значительно ниже, чем у ALC0.DE с доходностью -9.66%.
CSSC.DE
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- -16.01%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -35.65%
- 1 год
- -38.66%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALC0.DE
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -12.14%
- С начала года
- -9.66%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- -47.46%
- 3 года*
- -15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSSC.DE и ALC0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CSSC.DE CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP | -31.24% | -35.55% | 50.17% | 86.11% |
ALC0.DE 21Shares Algorand ETP | -9.66% | -69.17% | 40.48% | 16.03% |
Correlation
The correlation between CSSC.DE and ALC0.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between CSSC.DE and ALC0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSC.DE vs. ALC0.DE — Ранг доходности на риск
CSSC.DE
ALC0.DE
Сравнение CSSC.DE c ALC0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP (CSSC.DE) и 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSSC.DE | ALC0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.66 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.97 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSSC.DE | ALC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.65 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.45 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок CSSC.DE и ALC0.DE
Максимальная просадка CSSC.DE за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки ALC0.DE в -91.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSC.DE и ALC0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSC.DE | ALC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -91.38% | +26.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.70% | -73.56% | +11.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.21% | -87.32% | +22.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.95% | -89.02% | +24.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.09% | -74.41% | +46.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.93% | 50.32% | -11.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSC.DE и ALC0.DE
Текущая волатильность для CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP (CSSC.DE) составляет 10.56%, в то время как у 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) волатильность равна 20.62%. Это указывает на то, что CSSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSC.DE | ALC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 20.62% | -10.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.99% | 51.56% | -14.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.25% | 75.05% | -20.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.64% | 89.03% | -29.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.64% | 89.03% | -29.39% |
Сравнение комиссий CSSC.DE и ALC0.DE
CSSC.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ALC0.DE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSC.DE и ALC0.DE
Ни CSSC.DE, ни ALC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSSC.DE and ALC0.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSC.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSC.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 2.50% for ALC0.DE.
They also come from different issuers: CoinShares and 21Shares. Their fees differ too: 0.00% for CSSC.DE and 2.50% for ALC0.DE.
Подберите оптимальное распределение для CSSC.DE и ALC0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор