Сравнение CSR с SPY

С начала года, CSR показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции CSR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.06% против 13.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centerspace (CSR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSR на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CSR и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CSR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности SPY в 1.14%

Максимальная просадка CSR за все время составила -59.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSR и SPY.

Centerspace (CSR) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что CSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.