PortfoliosLab logo
Сравнение CSR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSR и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CSR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centerspace (CSR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
341.70%
845.17%
CSR
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSR:

-0.13

SPY:

0.52

Коэф-т Сортино

CSR:

-0.03

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

CSR:

1.00

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

CSR:

-0.07

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

CSR:

-0.29

SPY:

2.26

Индекс Язвы

CSR:

9.92%

SPY:

4.59%

Дневная вол-ть

CSR:

22.60%

SPY:

20.10%

Макс. просадка

CSR:

-59.11%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CSR:

-36.96%

SPY:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, CSR показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции CSR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.29% против 12.04% соответственно.


CSR

С начала года

-7.84%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

-13.08%

1 год

-2.44%

5 лет

3.26%

10 лет

3.29%

SPY

С начала года

-5.73%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.76%

5 лет

15.17%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSR и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSR
Ранг риск-скорректированной доходности CSR, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centerspace (CSR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CSR, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSR: -0.13
SPY: 0.52
Коэффициент Сортино CSR, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSR: -0.03
SPY: 0.87
Коэффициент Омега CSR, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSR: 1.00
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара CSR, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSR: -0.07
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина CSR, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSR: -0.29
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа CSR на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.52
CSR
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSR и SPY

Дивидендная доходность CSR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSR
Centerspace
5.01%4.54%5.02%4.98%2.56%3.96%3.86%5.71%4.93%7.29%7.48%6.36%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CSR и SPY

Максимальная просадка CSR за все время составила -59.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.96%
-9.86%
CSR
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CSR и SPY

Текущая волатильность для Centerspace (CSR) составляет 9.85%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что CSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.85%
15.12%
CSR
SPY