Сравнение CSPX.L с XDPP.L
CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and XDPP.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from BlackRock and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, CSPX.L returned 22.17%/yr vs 22.09%/yr for XDPP.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CSPX.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for XDPP.L.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.L и XDPP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSPX.L торгуется в USD, в то время как XDPP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDPP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSPX.L показывает доходность 10.32%, а XDPP.L немного ниже – 10.30%.
CSPX.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 15.22%
XDPP.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 27.94%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSPX.L и XDPP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.32% | 17.45% | 25.25% | 26.74% | 2.38% |
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 10.30% | 17.70% | 25.14% | 26.13% | 1.78% |
Correlation
The correlation between CSPX.L and XDPP.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between CSPX.L and XDPP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPX.L vs. XDPP.L — Ранг доходности на риск
CSPX.L
XDPP.L
Сравнение CSPX.L c XDPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSPX.L | XDPP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.45 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 3.13 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.51 | 13.65 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSPX.L | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.52 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.37 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок CSPX.L и XDPP.L
Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, что больше максимальной просадки XDPP.L в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и XDPP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPX.L | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.90% | -18.99% | -14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -8.88% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -18.99% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.55% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -2.94% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.04% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.L и XDPP.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPX.L | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 2.56% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 7.95% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 11.04% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 14.83% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 14.83% | +1.36% |
Сравнение комиссий CSPX.L и XDPP.L
CSPX.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XDPP.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPX.L и XDPP.L
Ни CSPX.L, ни XDPP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSPX.L and XDPP.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDPP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for CSPX.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: BlackRock and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.L and 0.06% for XDPP.L.
Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и XDPP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор