PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPX.L с VWRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSPX.L с VWRP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSPX.L returned 13.72%/yr vs 11.28%/yr for VWRP.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CSPX.L charges 0.07%/yr vs 0.22%/yr for VWRP.L.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.L и VWRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSPX.L торгуется в USD, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.L показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у VWRP.L с доходностью 11.65%.

CSPX.L

1 день
0.01%
1 месяц
4.51%
С начала года
10.32%
6 месяцев
11.15%
1 год
27.85%
3 года*
22.17%
5 лет*
13.72%
10 лет*
15.22%

VWRP.L

1 день
0.02%
1 месяц
4.42%
С начала года
11.65%
6 месяцев
13.23%
1 год
28.68%
3 года*
21.03%
5 лет*
11.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.L и VWRP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		10.32%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%7.90%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		11.65%22.54%17.61%21.74%-18.20%18.91%15.71%8.28%

Correlation

The correlation between CSPX.L and VWRP.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.89

The correlation between CSPX.L and VWRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSPX.L и VWRP.L

Секторы
CSPX.L
VWRP.L

Технологии

38.2%
29.0%

Финансовые услуги

11.1%
16.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
8.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.4%

Здравоохранение

8.3%
8.0%

Промышленность

7.9%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.0%

Энергетика

3.2%
4.2%

Коммунальные услуги

2.2%
2.7%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
3.8%

Технологии

CSPX.L
38.2%
VWRP.L
29.0%

Финансовые услуги

CSPX.L
11.1%
VWRP.L
16.1%

Коммуникационные услуги

CSPX.L
10.9%
VWRP.L
8.8%

Потребительский циклический сектор

CSPX.L
10.0%
VWRP.L
9.4%

Здравоохранение

CSPX.L
8.3%
VWRP.L
8.0%

Промышленность

CSPX.L
7.9%
VWRP.L
11.0%

Потребительский защитный сектор

CSPX.L
4.7%
VWRP.L
5.0%

Энергетика

CSPX.L
3.2%
VWRP.L
4.2%

Коммунальные услуги

CSPX.L
2.2%
VWRP.L
2.7%

Недвижимость

CSPX.L
1.9%
VWRP.L
1.9%

Сырьевые материалы

CSPX.L
1.7%
VWRP.L
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV
Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с SSAC.LVWRP.L с VUAA.L

Доходность на риск

CSPX.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSPX.LVWRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.43

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.55

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.15

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

13.73

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSPX.L vs. VWRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.L на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRP.L равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.L и VWRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSPX.LVWRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.43

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.75

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.80

+0.14

Просадки

Сравнение просадок CSPX.L и VWRP.L

Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, примерно равная максимальной просадке VWRP.L в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и VWRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPX.LVWRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-33.23%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-9.07%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-16.33%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-26.82%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.78%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-5.40%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.08%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.L и VWRP.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) составляет 3.13%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPX.LVWRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.45%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

9.10%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

11.76%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

15.04%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

16.94%

-0.75%

Сравнение комиссий CSPX.L и VWRP.L

CSPX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWRP.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.L и VWRP.L

Ни CSPX.L, ни VWRP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSPX.L and VWRP.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VWRP.L.

CSPX.L is categorized as S&P 500, while VWRP.L is Global Equities. CSPX.L tracks S&P 500 Index, while VWRP.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: BlackRock and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.L and 0.22% for VWRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и VWRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор