PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPX.L с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSPX.L с SXR8.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from BlackRock and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSPX.L returned 15.24%/yr vs 15.23%/yr for SXR8.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.L и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSPX.L торгуется в USD, в то время как SXR8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXR8.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSPX.L показывает доходность 8.40%, а SXR8.DE немного ниже – 8.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSPX.L имеют среднегодовую доходность 15.24%, а акции SXR8.DE немного отстают с 15.23%.

CSPX.L

1 день
2.02%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.40%
6 месяцев
9.68%
1 год
24.86%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.24%

SXR8.DE

1 день
1.45%
1 месяц
-0.79%
С начала года
8.26%
6 месяцев
9.37%
1 год
25.07%
3 года*
20.71%
5 лет*
13.20%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.L и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		8.40%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.60%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		8.26%18.24%24.75%26.34%-19.03%29.64%17.24%31.65%-5.70%21.76%

Correlation

The correlation between CSPX.L and SXR8.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.85

The correlation between CSPX.L and SXR8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с I500.DE

Доходность на риск

CSPX.L vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.L c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSPX.LSXR8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.06

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.96

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.83

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

11.70

+0.75

CSPX.L vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.L на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR8.DE равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.L и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSPX.L и SXR8.DE

Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, примерно равная максимальной просадке SXR8.DE в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и SXR8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPX.LSXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-34.26%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-8.57%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-19.47%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-24.36%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-34.26%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-2.26%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-5.49%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.08%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.L и SXR8.DE

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPX.LSXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.34%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

8.46%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

11.81%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

15.91%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

16.34%

-0.12%

Сравнение комиссий CSPX.L и SXR8.DE

И CSPX.L, и SXR8.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.L и SXR8.DE

Ни CSPX.L, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CSPX.L and SXR8.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L and SXR8.DE have the same expense ratio: 0.07% per year.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: BlackRock and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и SXR8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор