PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSPX.L с SWRD.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSPX.L и SWRD.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSPX.L торгуется в USD, в то время как SWRD.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWRD.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.L показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у SWRD.AS с доходностью 9.79%.


CSPX.L

1 день
0.01%
1 месяц
4.51%
С начала года
10.32%
6 месяцев
11.15%
1 год
27.85%
3 года*
22.17%
5 лет*
13.72%
10 лет*
15.22%

SWRD.AS

1 день
0.08%
1 месяц
4.08%
С начала года
9.79%
6 месяцев
11.08%
1 год
26.03%
3 года*
20.89%
5 лет*
11.92%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.L и SWRD.AS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
10.32%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%17.01%
SWRD.AS
SPDR MSCI World UCITS ETF
9.79%21.71%19.46%23.93%-18.56%23.56%15.43%14.37%

Correlation

The correlation between CSPX.L and SWRD.AS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.91

The correlation between CSPX.L and SWRD.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

SPDR MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

CSPX.L vs. SWRD.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина

SWRD.AS
Ранг доходности на риск SWRD.AS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.AS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.AS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.AS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.AS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.AS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.L c SWRD.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSPX.LSWRD.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.03

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

13.22

+1.30

CSPX.L vs. SWRD.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.L на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWRD.AS равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.L и SWRD.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSPX.LSWRD.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.21

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.82

+0.12

Просадки

Сравнение просадок CSPX.L и SWRD.AS

Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, примерно равная максимальной просадке SWRD.AS в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и SWRD.AS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSPX.LSWRD.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-34.09%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-8.48%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-17.76%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-25.68%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.50%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-5.04%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.96%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.L и SWRD.AS

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRD.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSPX.LSWRD.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.96%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

8.62%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

11.62%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

15.44%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

17.05%

-0.86%

Сравнение комиссий CSPX.L и SWRD.AS

CSPX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SWRD.AS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.L и SWRD.AS

Ни CSPX.L, ни SWRD.AS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, CSPX.L and SWRD.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SWRD.AS.

CSPX.L is categorized as S&P 500, while SWRD.AS is Global Equities. CSPX.L tracks S&P 500 Index, while SWRD.AS tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: BlackRock and State Street. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.L and 0.12% for SWRD.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и SWRD.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор