Сравнение CSPX.L с SWRD.AS
CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and SWRD.AS (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SWRD.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSPX.L returned 13.72%/yr vs 11.92%/yr for SWRD.AS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CSPX.L charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for SWRD.AS.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.L и SWRD.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSPX.L торгуется в USD, в то время как SWRD.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWRD.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSPX.L показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у SWRD.AS с доходностью 9.79%.
CSPX.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 15.22%
SWRD.AS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSPX.L и SWRD.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.32% | 17.45% | 25.25% | 26.74% | -18.72% | 29.35% | 17.62% | 17.01% |
SWRD.AS SPDR MSCI World UCITS ETF | 9.79% | 21.71% | 19.46% | 23.93% | -18.56% | 23.56% | 15.43% | 14.37% |
Correlation
The correlation between CSPX.L and SWRD.AS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between CSPX.L and SWRD.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPX.L vs. SWRD.AS — Ранг доходности на риск
CSPX.L
SWRD.AS
Сравнение CSPX.L c SWRD.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSPX.L | SWRD.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 3.03 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.51 | 13.22 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSPX.L | SWRD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.21 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.76 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.82 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CSPX.L и SWRD.AS
Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, примерно равная максимальной просадке SWRD.AS в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и SWRD.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPX.L | SWRD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.90% | -34.09% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -8.48% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -17.76% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -25.68% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.50% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -5.04% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.96% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.L и SWRD.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRD.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPX.L | SWRD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 2.96% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 8.62% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 11.62% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 15.44% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 17.05% | -0.86% |
Сравнение комиссий CSPX.L и SWRD.AS
CSPX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SWRD.AS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPX.L и SWRD.AS
Ни CSPX.L, ни SWRD.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CSPX.L and SWRD.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SWRD.AS.
CSPX.L is categorized as S&P 500, while SWRD.AS is Global Equities. CSPX.L tracks S&P 500 Index, while SWRD.AS tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: BlackRock and State Street. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.L and 0.12% for SWRD.AS.
Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и SWRD.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор