PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPX.L с I500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSPX.L с I500.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and I500.L (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF) are both S&P 500 funds - CSPX.L tracks the S&P 500 Index while I500.L tracks the S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, CSPX.L returned 13.72%/yr vs 13.94%/yr for I500.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.L и I500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSPX.L торгуется в USD, в то время как I500.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения I500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSPX.L показывает доходность 10.32%, а I500.L немного выше – 10.34%.

CSPX.L

1 день
0.01%
1 месяц
4.51%
С начала года
10.32%
6 месяцев
11.15%
1 год
27.85%
3 года*
22.17%
5 лет*
13.72%
10 лет*
15.22%

I500.L

1 день
0.10%
1 месяц
4.62%
С начала года
10.34%
6 месяцев
11.34%
1 год
28.10%
3 года*
22.29%
5 лет*
13.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.L и I500.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		10.32%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%12.11%
I500.L
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF		10.34%17.82%25.44%26.37%-18.49%30.04%12.31%

Correlation

The correlation between CSPX.L and I500.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.92

The correlation between CSPX.L and I500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSPX.L и I500.L

Секторы
CSPX.L
I500.L

Технологии

38.2%
35.6%

Финансовые услуги

11.1%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

8.3%
8.5%

Промышленность

7.9%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Энергетика

3.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.2%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

CSPX.L
38.2%
I500.L
35.6%

Финансовые услуги

CSPX.L
11.1%
I500.L
11.8%

Коммуникационные услуги

CSPX.L
10.9%
I500.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

CSPX.L
10.0%
I500.L
10.1%

Здравоохранение

CSPX.L
8.3%
I500.L
8.5%

Промышленность

CSPX.L
7.9%
I500.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

CSPX.L
4.7%
I500.L
4.9%

Энергетика

CSPX.L
3.2%
I500.L
3.5%

Коммунальные услуги

CSPX.L
2.2%
I500.L
2.4%

Недвижимость

CSPX.L
1.9%
I500.L
1.9%

Сырьевые материалы

CSPX.L
1.7%
I500.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV
Часто сравнивают с I500.L:
I500.L с CSP1.LI500.L с VUAG.LI500.L с VUAA.LI500.L с HSPX.LI500.L с VOOI500.L с NASL.LI500.L с HSPS.L

Доходность на риск

CSPX.L vs. I500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
I500.L
Ранг доходности на риск I500.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа I500.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино I500.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега I500.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара I500.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина I500.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.L c I500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSPX.LI500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.55

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.68

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.23

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

13.99

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSPX.L vs. I500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.L на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа I500.L равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.L и I500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSPX.LI500.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.55

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.90

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.10

-0.16

Просадки

Сравнение просадок CSPX.L и I500.L

Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, что больше максимальной просадки I500.L в -25.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и I500.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPX.LI500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-25.00%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-8.66%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-18.47%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-25.00%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.55%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-5.01%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.00%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.L и I500.L

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с I500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPX.LI500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.57%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

7.89%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

10.98%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

15.51%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

15.51%

+0.68%

Сравнение комиссий CSPX.L и I500.L

И CSPX.L, и I500.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.L и I500.L

Ни CSPX.L, ни I500.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSPX.L and I500.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L and I500.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

CSPX.L tracks S&P 500 Index, while I500.L tracks S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD). They also come from different issuers: BlackRock and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и I500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор