Сравнение CSPX.L с ENI.MI
CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ENI.MI (Eni S.p.A.) is a stock. Over the past 10 years, CSPX.L returned 15.24%/yr vs 12.97%/yr for ENI.MI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.L и ENI.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSPX.L торгуется в USD, в то время как ENI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENI.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSPX.L показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у ENI.MI с доходностью 44.89%. За последние 10 лет акции CSPX.L превзошли акции ENI.MI по среднегодовой доходности: 15.24% против 12.97% соответственно.
CSPX.L
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.24%
ENI.MI
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 44.89%
- 6 месяцев
- 46.80%
- 1 год
- 75.76%
- 3 года*
- 32.51%
- 5 лет*
- 23.96%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам CSPX.L и ENI.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.40% | 17.45% | 25.25% | 26.74% | -18.72% | 29.35% | 17.62% | 30.55% | -5.46% | 21.60% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 44.89% | 49.35% | -13.95% | 27.27% | 9.83% | 40.31% | -27.46% | 4.49% | -0.12% | 7.83% |
Correlation
The correlation between CSPX.L and ENI.MI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г. | 0.42 |
The correlation between CSPX.L and ENI.MI shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPX.L vs. ENI.MI — Ранг доходности на риск
CSPX.L
ENI.MI
Сравнение CSPX.L c ENI.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSPX.L | ENI.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.58 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 6.81 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | 26.20 | -13.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSPX.L и ENI.MI
Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки ENI.MI в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и ENI.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPX.L | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.90% | -65.18% | +31.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -11.32% | +3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -21.92% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -32.85% | +8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -60.53% | +26.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -5.88% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -26.52% | +22.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.94% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.L и ENI.MI
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) составляет 4.01%, в то время как у Eni S.p.A. (ENI.MI) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPX.L | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 7.09% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 21.07% | -12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 23.48% | -11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 25.29% | -9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 27.53% | -11.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPX.L и ENI.MI
CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.52% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.06% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
Часто задаваемые вопросы
CSPX.L and ENI.MI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и ENI.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор