Сравнение CSPX.L с EMIM.L
CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while EMIM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSPX.L returned 15.24%/yr vs 10.56%/yr for EMIM.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSPX.L charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for EMIM.L.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.L и EMIM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSPX.L торгуется в USD, в то время как EMIM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMIM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSPX.L показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 22.27%. За последние 10 лет акции CSPX.L превзошли акции EMIM.L по среднегодовой доходности: 15.24% против 10.56% соответственно.
CSPX.L
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.24%
EMIM.L
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 22.27%
- 6 месяцев
- 25.64%
- 1 год
- 45.13%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам CSPX.L и EMIM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.40% | 17.45% | 25.25% | 26.74% | -18.72% | 29.35% | 17.62% | 30.55% | -5.46% | 21.60% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 22.27% | 32.66% | 7.36% | 10.47% | -19.77% | -0.17% | 18.43% | 17.21% | -14.45% | 36.59% |
Correlation
The correlation between CSPX.L and EMIM.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.64 |
The correlation between CSPX.L and EMIM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPX.L vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск
CSPX.L
EMIM.L
Сравнение CSPX.L c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSPX.L | EMIM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.28 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | 11.64 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSPX.L и EMIM.L
Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки EMIM.L в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и EMIM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPX.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.90% | -39.32% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -12.93% | +4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -17.29% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -35.46% | +11.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -39.32% | +5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -3.99% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -13.99% | +10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 3.65% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.L и EMIM.L
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) составляет 4.01%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPX.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 8.11% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 16.75% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 19.29% | -7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 18.40% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 19.28% | -3.06% |
Сравнение комиссий CSPX.L и EMIM.L
CSPX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EMIM.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPX.L и EMIM.L
Ни CSPX.L, ни EMIM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSPX.L and EMIM.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for EMIM.L.
CSPX.L is categorized as S&P 500, while EMIM.L is Emerging Markets Equities. CSPX.L tracks S&P 500 Index, while EMIM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.L and 0.18% for EMIM.L.
Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и EMIM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор