PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSPX.AS с SUUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSPX.AS и SUUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSPX.AS торгуется в EUR, в то время как SUUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUUS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.AS показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у SUUS.L с доходностью 15.16%.


CSPX.AS

1 день
1.55%
1 месяц
1.57%
С начала года
9.99%
6 месяцев
11.11%
1 год
24.46%
3 года*
17.93%
5 лет*
14.23%
10 лет*
14.86%

SUUS.L

1 день
1.60%
1 месяц
3.55%
С начала года
15.16%
6 месяцев
15.53%
1 год
23.54%
3 года*
13.79%
5 лет*
12.07%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.AS и SUUS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
9.99%4.00%33.87%22.28%-14.24%40.26%7.72%32.99%-0.36%7.13%
SUUS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)
15.16%-1.95%21.44%20.07%-13.67%41.53%14.92%35.47%1.62%8.08%

Correlation

The correlation between CSPX.AS and SUUS.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2016 г.

0.88

The correlation between CSPX.AS and SUUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

CSPX.AS vs. SUUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSPX.AS
Ранг доходности на риск CSPX.AS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.AS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.AS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.AS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.AS: 7474
Ранг коэф-та Мартина

SUUS.L
Ранг доходности на риск SUUS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUUS.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUUS.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUUS.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUUS.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUUS.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.AS c SUUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CSPX.ASSUUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.23

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

10.82

+1.20

CSPX.AS vs. SUUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.AS на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUUS.L равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.AS и SUUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSPX.AS и SUUS.L

Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, примерно равная максимальной просадке SUUS.L в -32.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и SUUS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSPX.ASSUUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-32.08%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-7.27%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-22.69%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-22.69%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-0.03%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-7.45%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.17%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.AS и SUUS.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) составляет 3.07%, в то время как у iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что CSPX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSPX.ASSUUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.88%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

9.07%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

12.52%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

20.74%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

20.65%

-4.58%

Сравнение комиссий CSPX.AS и SUUS.L

CSPX.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SUUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.AS и SUUS.L

Ни CSPX.AS, ни SUUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CSPX.AS and SUUS.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SUUS.L.

CSPX.AS is categorized as S&P 500, while SUUS.L is Large Cap Blend Equities. CSPX.AS tracks S&P 500 Index, while SUUS.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.AS and 0.20% for SUUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.AS и SUUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор