Сравнение CSPX.AS с NOV.DE
CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while NOV.DE (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past 10 years, CSPX.AS returned 15.09%/yr vs 17.34%/yr for NOV.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.AS и NOV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSPX.AS показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у NOV.DE с доходностью -10.84%. За последние 10 лет акции CSPX.AS уступали акциям NOV.DE по среднегодовой доходности: 15.09% против 17.34% соответственно.
CSPX.AS
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 15.09%
NOV.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -10.84%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- -42.62%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 17.34%
Сравнение доходности по годам CSPX.AS и NOV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 11.63% | 4.00% | 33.87% | 22.28% | -14.24% | 40.26% | 7.72% | 32.99% | -0.36% | 7.13% |
NOV.DE Novo Nordisk A/S | -10.84% | -45.88% | -9.45% | 201.62% | 32.53% | 76.94% | 16.00% | 38.98% | -7.34% | 39.52% |
Correlation
The correlation between CSPX.AS and NOV.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPX.AS vs. NOV.DE — Ранг доходности на риск
CSPX.AS
NOV.DE
Сравнение CSPX.AS c NOV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и Novo Nordisk A/S (NOV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSPX.AS | NOV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.85 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | -0.81 | +4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.08 | -1.20 | +14.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSPX.AS и NOV.DE
Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки NOV.DE в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и NOV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPX.AS | NOV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -76.24% | +42.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -52.44% | +45.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -76.24% | +52.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -76.24% | +52.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -76.24% | +42.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -70.50% | +70.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -11.59% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 33.93% | -31.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.AS и NOV.DE
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) составляет 3.34%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOV.DE) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что CSPX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPX.AS | NOV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 9.15% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 37.99% | -30.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 50.49% | -38.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 57.32% | -42.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 44.49% | -28.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPX.AS и NOV.DE
CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOV.DE Novo Nordisk A/S | 4.12% | 3.54% | 1.59% | 1.02% | 2.36% | 2.54% | 3.97% | 4.18% | 5.34% | 4.55% | 7.38% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
CSPX.AS and NOV.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSPX.AS и NOV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор