Сравнение CSPX.AS с BRYN.DE
CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BRYN.DE (Berkshire Hathaway Inc) is a stock. Over the past 10 years, CSPX.AS returned 15.09%/yr vs 13.04%/yr for BRYN.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.AS и BRYN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSPX.AS показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у BRYN.DE с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции CSPX.AS превзошли акции BRYN.DE по среднегодовой доходности: 15.09% против 13.04% соответственно.
CSPX.AS
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 15.09%
BRYN.DE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 0.42%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- 13.04%
Сравнение доходности по годам CSPX.AS и BRYN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 11.63% | 4.00% | 33.87% | 22.28% | -14.24% | 40.26% | 7.72% | 32.99% | -0.36% | 7.13% |
BRYN.DE Berkshire Hathaway Inc | 0.07% | -2.32% | 34.74% | 12.14% | 8.56% | 41.95% | -7.63% | 15.43% | 5.10% | 8.44% |
Correlation
The correlation between CSPX.AS and BRYN.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between CSPX.AS and BRYN.DE has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPX.AS vs. BRYN.DE — Ранг доходности на риск
CSPX.AS
BRYN.DE
Сравнение CSPX.AS c BRYN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSPX.AS | BRYN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.02 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 0.04 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.08 | 0.08 | +12.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSPX.AS и BRYN.DE
Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки BRYN.DE в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и BRYN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPX.AS | BRYN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -98.01% | +64.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -10.57% | +3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -19.97% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -22.34% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -28.72% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -82.15% | +81.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -83.07% | +79.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 5.17% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.AS и BRYN.DE
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) составляет 3.34%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что CSPX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRYN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPX.AS | BRYN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 5.13% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 11.10% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 15.24% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 17.29% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 18.71% | -2.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPX.AS и BRYN.DE
Ни CSPX.AS, ни BRYN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSPX.AS and BRYN.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSPX.AS и BRYN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор