PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPI с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSPI с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSP Inc. (CSPI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CSPI и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CSP Inc. (CSPI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSPI и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSPI
CSP Inc.		-34.82%-21.55%66.06%108.93%8.03%13.71%-40.11%41.77%-35.97%57.40%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, CSPI показывает доходность -34.82%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции CSPI уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 13.00% против 21.51% соответственно.

CSPI

1 день
-6.13%
1 месяц
-6.77%
С начала года
-34.82%
6 месяцев
-30.50%
1 год
-45.50%
3 года*
7.08%
5 лет*
14.08%
10 лет*
13.00%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSP Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с CSPI:
CSPI с VUAG.LCSPI с IITU.LCSPI с PSNCSPI с EQQQ.LCSPI с IUSA.LCSPI с SNPSCSPI с SPX5.L
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

CSPI vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPI
Ранг доходности на риск CSPI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPI c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSP Inc. (CSPI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSPIVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

1.10

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.98

1.67

-2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.23

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.88

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

5.77

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSPI vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPI на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPI и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSPIVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

1.10

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.59

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.88

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.61

-0.54

Корреляция

Корреляция между CSPI и VGT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPI и VGT

Дивидендная доходность CSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSPI
CSP Inc.		1.48%0.96%0.72%0.77%0.64%0.00%1.94%5.75%3.77%3.48%3.12%6.34%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок CSPI и VGT

Максимальная просадка CSPI за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPI и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

CSPIVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.50%

-54.63%

-29.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.20%

-16.40%

-36.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.08%

-35.07%

-36.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.08%

-35.07%

-36.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.43%

-11.66%

-58.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.32%

-8.00%

-36.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.54%

5.35%

+26.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPI и VGT

CSP Inc. (CSPI) имеет более высокую волатильность в 13.83% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что CSPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSPIVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.83%

8.03%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.82%

16.35%

+24.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.16%

27.27%

+32.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.52%

25.06%

+41.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.39%

24.48%

+34.91%