PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSP1.L с V3AB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSP1.L с V3AB.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and V3AB.L (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while V3AB.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSP1.L returned 14.38%/yr vs 11.02%/yr for V3AB.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CSP1.L charges 0.07%/yr vs 0.24%/yr for V3AB.L.

Доходность

Сравнение доходности CSP1.L и V3AB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSP1.L торгуется в GBp, в то время как V3AB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3AB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSP1.L показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у V3AB.L с доходностью 10.84%.

CSP1.L

1 день
1.46%
1 месяц
1.17%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.12%
1 год
26.08%
3 года*
18.26%
5 лет*
14.38%
10 лет*
15.83%

V3AB.L

1 день
2.06%
1 месяц
2.22%
С начала года
10.84%
6 месяцев
11.42%
1 год
27.52%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSP1.L и V3AB.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		8.73%9.37%27.35%19.79%-9.05%24.58%
V3AB.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		10.84%12.16%19.63%18.07%-13.32%17.37%

Correlation

The correlation between CSP1.L and V3AB.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.93

The correlation between CSP1.L and V3AB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSP1.L и V3AB.L

Секторы
CSP1.L
V3AB.L

Технологии

38.4%
33.9%

Финансовые услуги

11.0%
17.7%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.2%

Здравоохранение

8.4%
9.7%

Промышленность

7.9%
6.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.4%

Энергетика

3.2%
0.0%

Коммунальные услуги

2.1%
0.4%

Недвижимость

1.8%
3.0%

Сырьевые материалы

1.7%
3.4%

Технологии

CSP1.L
38.4%
V3AB.L
33.9%

Финансовые услуги

CSP1.L
11.0%
V3AB.L
17.7%

Коммуникационные услуги

CSP1.L
10.8%
V3AB.L
10.0%

Потребительский циклический сектор

CSP1.L
10.0%
V3AB.L
11.2%

Здравоохранение

CSP1.L
8.4%
V3AB.L
9.7%

Промышленность

CSP1.L
7.9%
V3AB.L
6.4%

Потребительский защитный сектор

CSP1.L
4.6%
V3AB.L
4.4%

Энергетика

CSP1.L
3.2%
V3AB.L
0.0%

Коммунальные услуги

CSP1.L
2.1%
V3AB.L
0.4%

Недвижимость

CSP1.L
1.8%
V3AB.L
3.0%

Сырьевые материалы

CSP1.L
1.7%
V3AB.L
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO
Часто сравнивают с V3AB.L:
V3AB.L с VWRP.LV3AB.L с VWRL.ASV3AB.L с V3AM.LV3AB.L с VUAG.LV3AB.L с SSAC.LV3AB.L с ESGG.LV3AB.L с VUSA.L

Доходность на риск

CSP1.L vs. V3AB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
V3AB.L
Ранг доходности на риск V3AB.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AB.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AB.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AB.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AB.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AB.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSP1.L c V3AB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSP1.LV3AB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.28

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.17

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.47

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

13.76

-0.58

CSP1.L vs. V3AB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSP1.L на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V3AB.L равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSP1.L и V3AB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSP1.L и V3AB.L

Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, что больше максимальной просадки V3AB.L в -19.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и V3AB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSP1.LV3AB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-19.04%

-6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-7.90%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-19.04%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-19.04%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.83%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-4.79%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.00%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CSP1.L и V3AB.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что CSP1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3AB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSP1.LV3AB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.24%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

9.23%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

12.04%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

13.75%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

13.67%

+4.78%

Сравнение комиссий CSP1.L и V3AB.L

CSP1.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии V3AB.L в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSP1.L и V3AB.L

Ни CSP1.L, ни V3AB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CSP1.L and V3AB.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.24% for V3AB.L.

CSP1.L is categorized as S&P 500, while V3AB.L is Global Equities. CSP1.L tracks S&P 500 Index, while V3AB.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for CSP1.L and 0.24% for V3AB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSP1.L и V3AB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор