PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSP1.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSP1.L с IUES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSP1.L returned 16.07%/yr vs 10.07%/yr for IUES.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CSP1.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.

Доходность

Сравнение доходности CSP1.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSP1.L торгуется в GBp, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSP1.L показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 31.41%. За последние 10 лет акции CSP1.L превзошли акции IUES.L по среднегодовой доходности: 16.07% против 10.07% соответственно.

CSP1.L

1 день
0.05%
1 месяц
5.54%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.48%
1 год
29.13%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.07%

IUES.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
31.41%
6 месяцев
28.75%
1 год
48.19%
3 года*
14.03%
5 лет*
21.71%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSP1.L и IUES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%13.65%26.42%0.01%10.83%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.98%1.99%5.69%-5.60%83.32%53.38%-35.31%4.67%-13.27%-9.73%

Correlation

The correlation between CSP1.L and IUES.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.43

The correlation between CSP1.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSP1.L и IUES.L

Секторы
CSP1.L
IUES.L

Технологии

38.0%

-

Финансовые услуги

11.3%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.4%
100.0%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

CSP1.L
38.0%
IUES.L

-

Финансовые услуги

CSP1.L
11.3%
IUES.L

-

Коммуникационные услуги

CSP1.L
10.7%
IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

CSP1.L
9.9%
IUES.L

-

Здравоохранение

CSP1.L
8.4%
IUES.L

-

Промышленность

CSP1.L
7.9%
IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

CSP1.L
4.7%
IUES.L

-

Энергетика

CSP1.L
3.4%
IUES.L
100.0%

Коммунальные услуги

CSP1.L
2.2%
IUES.L

-

Недвижимость

CSP1.L
1.9%
IUES.L

-

Сырьевые материалы

CSP1.L
1.7%
IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

CSP1.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSP1.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSP1.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.08

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.56

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.36

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

2.89

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

8.95

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSP1.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSP1.L на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа IUES.L равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSP1.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSP1.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.08

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.81

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.36

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.36

+0.73

Просадки

Сравнение просадок CSP1.L и IUES.L

Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSP1.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-62.40%

+36.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-16.59%

+9.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-23.92%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-23.92%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

-62.40%

+36.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-8.77%

+8.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-16.00%

+12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

5.37%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CSP1.L и IUES.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) составляет 2.62%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что CSP1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSP1.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

8.73%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

19.54%

-12.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

23.12%

-12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

26.63%

-12.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

28.23%

-12.66%

Сравнение комиссий CSP1.L и IUES.L

CSP1.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSP1.L и IUES.L

Ни CSP1.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSP1.L and IUES.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IUES.L.

CSP1.L is categorized as S&P 500, while IUES.L is Energy Equities. CSP1.L tracks S&P 500 Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.07% for CSP1.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSP1.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор