PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSP1.L с GEDM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSP1.L с GEDM.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and GEDM.L (iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while GEDM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSP1.L returned 14.38%/yr vs 8.29%/yr for GEDM.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSP1.L charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for GEDM.L.

Доходность

Сравнение доходности CSP1.L и GEDM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (GEDM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSP1.L торгуется в GBp, в то время как GEDM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GEDM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSP1.L показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у GEDM.L с доходностью 23.69%.

CSP1.L

1 день
1.46%
1 месяц
1.17%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.12%
1 год
26.08%
3 года*
18.26%
5 лет*
14.38%
10 лет*
15.83%

GEDM.L

1 день
3.01%
1 месяц
2.55%
С начала года
23.69%
6 месяцев
26.20%
1 год
45.51%
3 года*
19.21%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSP1.L и GEDM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		8.73%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%13.65%26.42%-7.57%
GEDM.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		23.69%24.11%8.80%4.58%-11.07%-0.26%15.84%-10.23%-0.20%

Correlation

The correlation between CSP1.L and GEDM.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г.

0.56

The correlation between CSP1.L and GEDM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSP1.L и GEDM.L

Секторы
CSP1.L
GEDM.L

Технологии

38.4%
42.5%

Финансовые услуги

11.0%
17.7%

Коммуникационные услуги

10.8%
6.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.0%

Здравоохранение

8.4%
3.4%

Промышленность

7.9%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.7%

Энергетика

3.2%
2.9%

Коммунальные услуги

2.1%
1.2%

Недвижимость

1.8%
1.6%

Сырьевые материалы

1.7%
5.5%

Технологии

CSP1.L
38.4%
GEDM.L
42.5%

Финансовые услуги

CSP1.L
11.0%
GEDM.L
17.7%

Коммуникационные услуги

CSP1.L
10.8%
GEDM.L
6.0%

Потребительский циклический сектор

CSP1.L
10.0%
GEDM.L
9.0%

Здравоохранение

CSP1.L
8.4%
GEDM.L
3.4%

Промышленность

CSP1.L
7.9%
GEDM.L
7.6%

Потребительский защитный сектор

CSP1.L
4.6%
GEDM.L
2.7%

Энергетика

CSP1.L
3.2%
GEDM.L
2.9%

Коммунальные услуги

CSP1.L
2.1%
GEDM.L
1.2%

Недвижимость

CSP1.L
1.8%
GEDM.L
1.6%

Сырьевые материалы

CSP1.L
1.7%
GEDM.L
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO
Часто сравнивают с GEDM.L:
GEDM.L с VUAA.DEGEDM.L с DGSE.LGEDM.L с EXCS.LGEDM.L с HMEF.LGEDM.L с SWDA.LGEDM.L с DEMS.LGEDM.L с E127.L

Доходность на риск

CSP1.L vs. GEDM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GEDM.L
Ранг доходности на риск GEDM.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEDM.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEDM.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEDM.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEDM.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEDM.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSP1.L c GEDM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (GEDM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSP1.LGEDM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.59

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.33

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.93

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

13.66

-0.48

CSP1.L vs. GEDM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSP1.L на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEDM.L равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSP1.L и GEDM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSP1.L и GEDM.L

Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки GEDM.L в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и GEDM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSP1.LGEDM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-38.64%

+13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-11.53%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-15.29%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-23.30%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-3.39%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-11.34%

+7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.32%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CSP1.L и GEDM.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) составляет 3.54%, в то время как у iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (GEDM.L) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что CSP1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEDM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSP1.LGEDM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

7.49%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

15.29%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

17.52%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

16.07%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

18.98%

-0.53%

Сравнение комиссий CSP1.L и GEDM.L

CSP1.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GEDM.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSP1.L и GEDM.L

CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GEDM.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.84%1.95%2.34%2.32%2.52%1.82%1.58%2.28%

Часто задаваемые вопросы

CSP1.L and GEDM.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for GEDM.L.

CSP1.L is categorized as S&P 500, while GEDM.L is Emerging Markets Equities. CSP1.L tracks S&P 500 Index, while GEDM.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.07% for CSP1.L and 0.18% for GEDM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSP1.L и GEDM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор