PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSP1.L с EUNL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSP1.L с EUNL.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while EUNL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSP1.L returned 16.15%/yr vs 14.22%/yr for EUNL.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CSP1.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for EUNL.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSP1.L и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSP1.L торгуется в GBp, в то время как EUNL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUNL.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSP1.L показывает доходность 10.43%, а EUNL.DE немного ниже – 10.15%. За последние 10 лет акции CSP1.L превзошли акции EUNL.DE по среднегодовой доходности: 16.15% против 14.22% соответственно.

CSP1.L

1 день
1.56%
1 месяц
1.00%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.89%
1 год
28.50%
3 года*
18.99%
5 лет*
14.66%
10 лет*
16.15%

EUNL.DE

1 день
1.27%
1 месяц
1.67%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.71%
1 год
27.19%
3 года*
17.71%
5 лет*
12.84%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSP1.L и EUNL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.43%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%13.65%26.42%0.01%10.83%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.15%13.52%20.44%17.72%-8.86%23.36%11.43%24.51%-3.79%12.31%

Correlation

The correlation between CSP1.L and EUNL.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г.

0.85

The correlation between CSP1.L and EUNL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO
Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE

Доходность на риск

CSP1.L vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSP1.L c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSP1.LEUNL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.49

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.46

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

4.17

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.40

16.35

-1.96

CSP1.L vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSP1.L на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNL.DE равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSP1.L и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSP1.L и EUNL.DE

Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, примерно равная максимальной просадке EUNL.DE в -26.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и EUNL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSP1.LEUNL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-26.20%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-6.50%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-19.74%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-19.74%

-1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

-26.20%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.60%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.66%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CSP1.L и EUNL.DE

iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что CSP1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSP1.LEUNL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.31%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.85%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

10.87%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

13.75%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

14.96%

+3.50%

Сравнение комиссий CSP1.L и EUNL.DE

CSP1.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EUNL.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSP1.L и EUNL.DE

Ни CSP1.L, ни EUNL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CSP1.L and EUNL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for EUNL.DE.

CSP1.L is categorized as S&P 500, while EUNL.DE is Global Equities. CSP1.L tracks S&P 500 Index, while EUNL.DE tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.07% for CSP1.L and 0.20% for EUNL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSP1.L и EUNL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор