Сравнение CSNDX.MI с XNAS.L
CSNDX.MI (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from iShares and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, CSNDX.MI returned 24.49%/yr vs 24.70%/yr for XNAS.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CSNDX.MI charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.
Доходность
Сравнение доходности CSNDX.MI и XNAS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSNDX.MI торгуется в EUR, в то время как XNAS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSNDX.MI показывает доходность 20.42%, а XNAS.L немного выше – 21.03%.
CSNDX.MI
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 18.69%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 21.25%
XNAS.L
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 9.26%
- С начала года
- 21.03%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 38.05%
- 3 года*
- 24.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSNDX.MI и XNAS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSNDX.MI iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 20.42% | 6.74% | 35.09% | 50.07% | -10.35% |
XNAS.L Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | 21.05% | 5.61% | 34.96% | 51.72% | -9.55% |
Correlation
The correlation between CSNDX.MI and XNAS.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between CSNDX.MI and XNAS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSNDX.MI vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск
CSNDX.MI
XNAS.L
Сравнение CSNDX.MI c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSNDX.MI | XNAS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 3.72 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 11.08 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSNDX.MI | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.31 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.37 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CSNDX.MI и XNAS.L
Максимальная просадка CSNDX.MI за все время составила -31.19%, что больше максимальной просадки XNAS.L в -26.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNDX.MI и XNAS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSNDX.MI | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -26.34% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -10.13% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.71% | -26.34% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.81% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -4.04% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.42% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSNDX.MI и XNAS.L
Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) составляет 4.28%, в то время как у Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что CSNDX.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSNDX.MI | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.67% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 11.67% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 16.32% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 19.59% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 19.59% | +0.02% |
Сравнение комиссий CSNDX.MI и XNAS.L
CSNDX.MI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XNAS.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSNDX.MI и XNAS.L
Ни CSNDX.MI, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CSNDX.MI and XNAS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XNAS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNAS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for CSNDX.MI.
Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for CSNDX.MI and 0.20% for XNAS.L.
Подберите оптимальное распределение для CSNDX.MI и XNAS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор